最近 порівняв механізми контрактів на різних платформах і виявив кілька цікавих відмінностей. Контракти на події на одному з провідних бірж слідкують за ціною ф’ючерсів, тоді як інша платформа використовує ціну спотового ринку як орієнтир. Ця деталь насправді дуже важлива.

Щодо коефіцієнтів й обох платформ, вони досить схожі: періоди 5 хвилин, 15 хвилин, 30 хвилин і до 1 години тримаються приблизно на рівні 85%. З перших поглядів здається, що все майже однаково, але в реальній роботі різниця у механізмі ціноутворення безпосередньо впливає на швидкість передачі коливань ринку та ризик проскальзування.

Особливо при короткострокових торгах, зокрема на дуже коротких періодах, таких як 5 хвилин, при односторонніх трендах різниця у ціні між ф’ючерсами та спотовим ринком може значно збільшуватися. Ціна спотового ринку зазвичай ближча до реальних угод на ринку, але іноді реагує швидше. Ф’ючерсний сегмент може передбачати ринкову емоцію і реагувати раніше, що призводить до більшої волатильності.

З’являється цікаве питання: який із них легше використовувати для швидкого заробітку під час односторонніх трендів? Це, ймовірно, потребує практичного досвіду, оскільки рівень 5 хвилин сам по собі дуже мінливий.