Позавчора написана система ймовірнісного аналізу @trylimitless під тиском часової ваги врешті-решт перетворилася на сканування фінального відрізка...

Можна передбачити, що для роздрібних трейдерів сканування фінальної частини задовольняє більшість потреб як з точки зору ймовірності виграшу, так і психологічного комфорту.

Якщо шлях до максимізації довгострокового EV обов’язково проходить через такий напрямок, як сканування фінальної частини, то, безумовно, існує Sweet Point — точка, де при збереженні ймовірності виграшу можна максимально підвищити співвідношення прибутку до збитків!

Простий приклад: існує оптимальний алгоритм, що враховує як відхилення ціни від Base Price, так і час, що залишився до закриття 1h-свічки. Навіть у скануванні фінального відрізка є найкраща ціна входу та час.

Зараз у мене є нечітке уявлення, що тут ніби існує тривимірна координатна система: поточна ціна Yes, час до закриття свічки та відстань ціни 1h-свічки від ціни відкриття.

Три виміри даних з часом неодмінно перетинаються, і в цьому перетині з’являється момент для входу, який відповідає стратегії сканування фінальної частини: висока ймовірність виграшу та гарний потенціал прибутку.

Водночас, якщо заходити через відкладені ордери, можна отримати додаткову вигоду, тобто чим гірша ліквідність, тим вищий арбітражний потенціал...

Далі — змоделювати цей процес за допомогою Vibe Coding. Чекаю на гарні новини!

Спробувати самостійно можна тут: