Ситуація 1. Копіювальники закривають позиції самостійно
Копіювальники закривають позиції до того, як їх закривають провідні трейдери, що призводить до невідповідності між прибутковістю трейдерів і копіювальників.
Ситуація 2. Вартість ф'ючерсів різна
-Коли провідний трейдер вже відкрив позицію на певному ф'ючерсному ринку до того, як копіювач почав копіювати угоди, а потім поповнює позицію після того, як копіювач почав копіювати, це призведе до різної вартості для обох сторін у цьому ф'ючерсі. Тому після закриття позиції може виникнути невідповідність у прибутках між копіювачем і провідним трейдером.
Ситуація 3. Зміна маржі провідного трейдера
-Якщо провідний трейдер має відкриту позицію і збільшує або зменшує маржу перед виконанням операції поповнення, співвідношення позицій буде незбалансованим, коли обидві сторони відкриють нові позиції згодом.
Ситуація 4. Кредитне плече у провідних трейдерів та копіювальників різне
-Для певних ф'ючерсів максимальне кредитне плече для провідних трейдерів становить 100X, в той час як максимальне кредитне плече для копіювальників становить 20X. -Невідповідність кредитного плеча може призвести до розбіжностей у прибутках між двома сторонами. -Ця ситуація виникає лише тоді, коли копіювальник використовує розширений режим для копіювання провідного трейдера.
Ситуація 5. Копіювач використовує фіксовану пропорцію копіювання
-Пропорція копіювання - це величина, на яку копіюючий трейдер коригує свою позицію відповідно до змін позиції трейдера на основі встановленого множника. Наприклад, якщо мультиплікатор копіювання встановлений на 10X і трейдер додає 10 ф'ючерсних контрактів, то копіювальник додасть 10 × 10 = 100 ф'ючерсних контрактів. -Пропорцію для копітрейдингу можна регулювати в діапазоні від 0,01 до 100.Рекомендується, щоб пропорція була встановлена розумно, виходячи з співвідношення капіталу копіювальника до капіталу трейдера.
Пропозиція щодо налаштування:
1. Копіювачі з малим капіталом повинні копіювати провідних трейдерів з великим капіталом
-Приклад: Якщо капітал трейдера становить 1000 USDT, а капітал копіювальника - 100 USDT, рекомендується встановити пропорцію копіювання на рівні 0.1(100 ÷ 1000).
2. Копіювачі з великим капіталом повинні копіювати провідних трейдерів з малим капіталом
-Приклад: Якщо власний капітал трейдера становить 1000 USDT, а капітал копіювальника - 5000 USDT, рекомендується встановити пропорцію копіювання на рівні 5 (5000 ÷ 1000).
Ситуація 6. Прослизання
-Система копітрейдингу управляє позиціями копіювальника, використовуючи лімітні ордери на відкриття і ринкові ордери на закриття. Коли головний трейдер торгує на ф'ючерсному ринку з недостатньою глибиною або в екстремальних ринкових умовах, головний трейдер і копіюючий трейдер можуть зазнати значних розбіжностей у прибутку через прослизання. -Головний трейдер використовує лімітні ордери для відкриття позицій і ринкові ордери для закриття позицій. Це може призвести до прослизання, що призводить до розбіжностей в ціні в порівнянні з виконанням копіювальника. -Використання лімітних ордерів може призвести до того, що копіювальник не буде виконувати угоди в нормальному співвідношенні.
Ознайомтеся з деталями нижче: https://www.gate.com/help/quants/product_updates/33403/notice-gate.io-copy-trading-has-added-the-function-of-slippage-protection
Ситуація 7. Спільне використання лімітів ризику може призвести до збоїв при копіюванні угод.
1.Що таке ліміт ризику?
Ліміт ризику - це важливий інструмент управління ризиками, призначений для зменшення потенційних ризиків, пов'язаних з ринковими коливаннями, шляхом встановлення стелі на кількість позицій, які може тримати користувач. У торгівлі ф'ючерсами ліміти ризику можуть ефективно запобігти різким коливанням цін на ринку, викликаним масштабними примусовими ліквідаціями. Механізм роботи -Коли вартість позиції досягає або перевищує ліміт ризику, система автоматично збільшує його: -коефіцієнт підтримуючої маржі -коефіцієнт початкової маржі -Користувачі повинні інвестувати більше коштів для підтримки своїх позицій, зменшуючи ризики, пов'язані з торгівлею з високим кредитним плечем.
Зверніть увагу: -Ліміти ризику для різних ф'ючерсів відрізняються. -Кожному ліміту відповідають різні маржинальні вимоги; чим більша вартість позиції, тим вищий коефіцієнт маржі.
2.Чому ліміти ризику призводять до збоїв у копітрейдингу? Які ситуації можуть легко спровокувати збої в копітрейдингу?
-Ліміт ризику для копіювальника збігається з лімітом ризику для головного трейдера, незалежно від розміру капіталу копіювальника. -Якщо копіюючий трейдер має великий капітал, він може бути не в змозі продовжувати копіювати операції головного трейдера, якщо його позиції перевищують ліміт ризику, і він не зможе копіювати угоди. -Коли капітал копіювальника значно більший за капітал головного трейдера,головний трейдер торгує ф'ючерсами з відносно низьким ризиком.
3.Тематичне дослідження невдач при копіюванні угод
Параметри за замовчуванням: капітал головного трейдера: 1,000 USDT; капітал копіювальника: 10,000 USDT; ліміт ризику для певного ф'ючерсу: 5 000 USDT; Метод копіювання:Пропорція до загального обсягу. 1.Головний трейдер використовує 5 USDT як маржу з 50-кратним кредитним плечем, в результаті чого вартість позиції становить 250 USDT. -Отже, копіювальник використовує 50 USDT як маржу з 50-кратним кредитним плечем, в результаті чого вартість позиції становить 2 500 USDT. -Оскільки ліміт ризику копіювальника все ще становить 5000 USDT, а 2500 USDT менше ніж 5000 USDT,замовлення успішно розміщено.
2.Потім провідний трейдер продовжує використовувати 10 USDT як маржу з 50-кратним кредитним плечем, щоб відкрити позицію вартістю 500 USDT. -Таким чином, копіювальник використовує 100 USDT як маржу з 50-кратним кредитним плечем, в результаті чого вартість позиції становить 5000 USDT. -Вартість позиції копіювальника становитиме 2500 + 5000 = 7500 USDT, що перевищує ліміт ризику в 5000 USDT. В результаті, ордер не буде виконаний.
4.Як зменшити кількість невдач копітрейдингу, спричинених лімітами ризику?
Уникайте використання великих сум капіталу для копіювання угод: -Копіювальники повинні уникати використання великих обсягів капіталу для копіювання угод. Вони повинні утримуватися від копіювання провідних трейдерів, чий капітал значно відрізняється від їхнього власного, щоб зменшити ризик невдач копіювання, викликаних лімітами ризику. Розділити капітал між кількома рахунками для копіювання угод: -Користувачі можуть розподілити свій капітал між кількома рахунками для копітрейдингу, що зменшує розмір капіталу на одному рахунку. -Примітка: Ліміти ризику для субрахунків і основного рахунку є незалежними. Користувачі можуть диверсифікувати свої інвестиції, відкриваючи кілька субрахунків. Управління ризиками провідних трейдерів -Після прийняття великих копіювачів провідні трейдери повинні скоригувати свої ф'ючерсні ліміти ризику, щоб задовольнити вимоги до великих копіювальників. -Безпосередньо видаляти копіювальників з надмірно великими обсягами, щоб забезпечити стабільність і контрольованість торгівлі.
-Встановіть ліміт ризику в Інтернеті:
Безстрокові ф'ючерси - Натисніть на іконку - Встановити
-Встановити ліміт ризику в додатку Ф'ючерси - Натисніть на іконку - Встановити
