Зміст
1.Що таке спотовий Мартінгейл?
2.Плюси та мінуси спотового Мартінгейла
3.Пояснення термінів
4.Як використовувати спотовий Мартінгейл
5.Аналіз випадків
6.Часті запитання про спотовий Мартінгейл
1.Що таке спотовий Мартінгейл?
Спотовий Мартінгейл - це стратегія, що застосовується для усереднення вартості в управлінні капіталом. Її фундаментальна концепція полягає у збільшенні наступної інвестиції після отримання збитків з метою відшкодування втрат і отримання прибутку за одну транзакцію, коли ринок відновлюється. Основна концепція спотового Мартінгейла полягає в тому, щоб купувати партіями, щоб усереднити вартість, а потім продати всі позиції одночасно, щоб отримати прибуток, коли на ринку спостерігається підйом. В умовах ринкових коливань ця стратегія, як правило, пропонує більш стабільний прибуток і відносно керований ризик.
2.Плюси та мінуси спотового Мартінгейла
2.1 Плюси
2.1.1 Середня вартість "покупки дна"
Мартінгейл здійснює покупки партіями після фіксованого відсоткового падіння, що допомагає запобігти "купівлі на дні" або "купівлі на півдорозі", в кінцевому підсумку знижуючи середню вартість.
2.1.2 Динамічна стратегія отримання прибутку
Трейдери зобов'язані встановити коефіцієнт фіксації прибутку і продавати відразу, коли на ринку спостерігається підйом. Ціна фіксації прибутку динамічно коригується відповідно до коефіцієнта фіксації прибутку.
2.1.3. Контрольовані ризики
Трейдери можуть динамічно регулювати співвідношення купівлі-продажу відповідно до своїх торгових уподобань, щоб контролювати ризик.
2.2 Мінуси
2.2.1 Не підходить для односторонніх ринків
Якщо ринок залишається в односторонньому тренді, може стати складно досягти "точки фіксації прибутку", що потенційно може перетворити "плаваючі збитки" на "реальні збитки".
2.2.2 Зв'язування більшої кількості коштів
Оскільки кожен ордер на купівлю і продаж повинен бути розміщений, коли стратегія починає працювати, вона буде зв'язувати більші кошти, коли буде додано кілька позицій.
3.Пояснення термінів
3.1 Відхилення ціни
Встановлений відсоток падіння ціни для додаткових позицій. Коли ціна токена впаде на відповідний відсоток, буде виконано ордер DCA, щоб збільшити вашу позицію і, відповідно, знизити середню вартість.
3.2 Максимум ордерів DCA
Максимальна кількість ордерів DCA означає максимальну кількість ордерів DCA, які можуть бути розміщені за один цикл. Наприклад, якщо максимальне значення DCA встановлено на 8, система розмістить 8 ордерів DCA після того, як буде виконано первинне замовлення на основі відхилення ціни.
3.3 Множник суми
Бот розділить загальну суму інвестицій на кілька рівних частин для купівлі в кінці кожного циклу. Це значення визначає мультиплікатор для суми "купівлі на дні" наступного разу по відношенню до попередньої суми купівлі, з діапазоном введення 1-2.
3.4 Цільовий показник ТП за цикл
У кожному циклі ціна тейк-профіту = Середня вартість позиції поточного циклу x PR, де PR = (1 + Коефіцієнт фіксації прибутку + 0.1%) / (1 - Коефіцієнт транзакційної комісії). Коли спрацьовує ціна тейк-профіту, стратегія спробує продати всі куплені вами монети, щоб зафіксувати прибуток. Бот завершить поточний торговий цикл і почне наступний, як зазначено, після того, як ордер буде повністю виконаний. Торгова комісія вираховується з прибутку, отриманого після фіксації прибутку.
3.5 Стоп-лосс
Ціна стоп-лосса = Середня вартість позиції × (1 - Стоп-лосс %). Коли ціна SL спрацює і ордер буде повністю виконаний, поточна стратегія буде припинена.
4.Як використовувати спотовий Мартінгейл？
4.1 Режим ШІ
В даний час існує 3 типи режимів ШІ для Спотового Мартінгейла: HODL, Арбітраж з високим ризиком і Арбітраж з низьким ризиком. Кожен тип тестується на 7-денних і 30-денних історичних даних для отримання параметрів з найвищою річною прибутковістю. Користувачі можуть вибирати різні режими ШІ залежно від прибутковості та власної схильності до ризику.
4.1.1 HODL
HODL характеризується великими ціновими розривами, високим коефіцієнтом прибутку і помірною частотою додавання позицій. Користувачам потрібно терпляче чекати, поки вони не знайдуть правильний момент для входу в ринок, тим самим досягаючи стабільного прибутку при низьких ризиках.
4.1.2 Високоризиковий арбітраж
Високоризиковий арбітраж передбачає невеликі цінові розриви, низький коефіцієнт прибутку і меншу частоту додавання позицій. Як правило, ця стратегія краще підходить користувачам, які більш толерантні до ризику, володіють надійними фінансовими активами і мають досвід частої торгівлі.
4.1.3 Арбітраж з низьким ризиком
Арбітраж з низьким ризиком характеризується великими ціновими розривами, більшою загальною кількістю доданих позицій і меншим співвідношенням прибутку. Це зменшує ризик упустити можливості спаду, одночасно досягаючи балансу між прибутковістю та ризиком.
4.2 Ручний режим
4.2.1 Основні параметри
Існує 3 параметри: "Відхилення ціни", "Коефіцієнт фіксації прибутку за цикл" і "Максимум ордерів DCA."
1) Відхилення ціни.
Коли початковий ордер купується за ринковою ціною в кожному циклі, позиції будуть додаватися, якщо ціна падає на певний відсоток. Діапазон для цього параметра становить від 0,1% до 15%.
2) Коефіцієнт фіксації прибутку за цикл
У кожному циклі, коли ви купуєте на дні ринку партіями, а потім спостерігаєте підйом ринку, ви можете фіксувати прибуток, продаючи, коли досягнете певного відсотка прибутку. Щоб встановити цей параметр, вхідне значення має бути ≥ 0.1%. Формула виглядає наступним чином: Середня вартість позиції поточного циклу x PR, де PR = (1 + Коефіцієнт отримання прибутку + 0,1%) / (1 - Коефіцієнт транзакційної комісії).
3) Максимум ордерів DCA
Кількість позицій, що додаються в кожному циклі, визначає, як будуть розподілені кошти для купівлі внизу. Наприклад, якщо кількість доданих позицій щоразу збільшується в геометричній прогресії зі степенем 2, а максимальне значення ордерів DCA дорівнює 5, робот Мартінгейла буде здійснювати покупки в послідовності 1, 1, 2, 4, 8, 16, 32 і так далі. Діапазон для максимальних ордерів DCA - 1-30.
4.2.2 Розширені
1) Множник суми
Це значення визначає мультиплікатор для суми "покупки на дні" наступного разу по відношенню до попередньої суми покупки, з діапазоном введення 1-2.
2) Стоп-лосс
Ціна стоп-лосса = Середня вартість позиції × (1 - Стоп-лосс %). Коли ціна SL спрацьовує і повністю виконується, поточна стратегія буде припинена. Цільовий діапазон стоп-лосс становить 0,1% - 99,99%.
3) Тригерна ціна
Стратегія Мартінгейла запускається і виконується тільки тоді, коли остання ринкова ціна досягає ціни запуску.
4.3 Налаштування параметрів
"Налаштування параметрів" дозволяють користувачам вільно встановлювати "Відхилення ціни" і "Суму бай-іну", виходячи з власних потреб, без впливу формульних алгоритмів системи.
1) Номер послідовності: Максимальна кількість бай-інів за цикл.
2) Відхилення ціни: Якщо ціна впаде на вказаний відсоток у порівнянні з ціною останнього бай-іну, буде додана наступна позиція.
3) Купити: Кількість одиниць валюти BASE для купівлі за одне замовлення. Користувачі можуть вільно встановлювати це значення в розділі "Налаштування параметрів", з максимальним значенням 10 000 одиниць.
4) Додати позицію: Додавання позиції означає збільшення додаткової можливості покупки. Користувачі можуть ввести відповідну кількість додаткових позицій за потреби.
5) Видалення позиції: Видалення позиції означає зменшення додаткової можливості купити.
5.Аналіз кейсів
5.1 Базові налаштування та розширені налаштування
Припустимо, що торгова комісія становить 0.2%, а ціна початкового ордера - 30 000 USDT, базові налаштування включають наступні параметри:
- Сума інвестиції: 30 000 USDT.
- Відхилення ціни: 5%
- Макс. ордерів DCA: 8
- Цільовий показник ТП за цикл: 10%
Параметри розширених налаштувань наведені нижче:
- Множник суми: 1.5
- Ціна тригера: 30,000 USDT.
Для забезпечення прибутковості тейк-профіт був збільшений на 0,1% від маржі прибутку
- Продано кількість тейк-профіту = 23964*1.3811932 = 33099 USDT
- Зарахована кількість = 33099 USDT*(1-0.2%) = 33033 USDT
- Загальний прибуток = 33033 USDT-30000 USDT = 3033 USDT
- Маржа прибутку = 10%, досягнуто тейк-профіт.
5.2 Налаштування параметрів
Припустимо, що "Параметри налаштування" встановлені наступним чином:
- Сума інвестиції: 30 000 USDT
- Цільовий показник за цикл: 10%
- Ціна запуску:30,000 USDT (припустимо, що ціна початкового замовлення становить 30,000 USDT)
На основі "налаштувати параметри", виконання для кожного ордера відбувається наступним чином
Припускаючи, що комісія за транзакцію становить 0,2%, для забезпечення прибутковості коефіцієнт тейк-профіту був збільшений на мінімальну маржу прибутку в 0,1%.
- Ціна тейк-профіту: 23 354 * PR = 25 759 USDT
- ТП = (1 + Коефіцієнт фіксації прибутку + 0.1%) / (1 - Коефіцієнт комісії за транзакцію) = 1.101 / 0.998 = 1.103
- Продана кількість BTC: Σ Зарахованої кількості = 1.284594564
- Продана кількість USDT = ціна тейк-профіту*Продана кількість BTC = 33 096 USDT
- Зарахована кількість USDT = 33 090(1-0.2%) = 33030 Маржа прибутку = 3030/30,000100% = 10%, досягнуто тейк-профіту.
6.Часті запитання про спотовий Мартінгейл
6.1 Чому моя стратегія зазнає збитків з самого початку? Чи буде вона продовжувати програвати під час одностороннього спадного ринку?
Спотовий Мартінгейл - це стратегія, яка передбачає купівлю більшої кількості товарів, коли ціна падає, щоб зменшити середню вартість. Таким чином, маржа прибутку спочатку перебуває у збитковому стані. Однак, коли ринок відновлюється, він може розпродати всі позиції, щоб отримати прибуток. Якщо ринок переживає односторонній спадний тренд, він буде купувати на дні партіями, що призведе до тимчасових плаваючих збитків. Але як тільки ринок відчуває навіть невеликий відскок, він може автоматично розпродати всі позиції, щоб зафіксувати прибуток.
6.2 Чи можу я встановити стоп-лосс для спотового Мартінгейла?
Так, можна. Ви можете встановити ціну стоп-лосс в параметрах, щоб захистити свої активи. Коли ціна торгового активу опускається нижче ціни стоп-лосс, буде виставлено лімітний ордер на продаж.
6.3 Чи може комісія за операцію перевищувати прибуток?
Ні. Спотовий Мартінгейл враховує комісію за транзакцію при продажу і автоматично включає коефіцієнт комісії, тому комісія за транзакцію не перевищить прибуток. Тим не менш, все одно рекомендується встановлювати "Відхилення ціни" вище, ніж комісія за спотову торгівлю.
6.4 Як вибрати між "Типами торгівлі", "Ручним режимом" і "Налаштуванням параметрів" для спотового Мартінгейла?
Якщо ви новачок, ми рекомендуємо використовувати опцію "Типи торгівлі". Режим ШІ проводить бек-тестування на "HODL", "Арбітраж з високим ризиком" і "Арбітраж з низьким ризиком" на основі історичних даних за останні 7 і 30 днів. Він автоматично розраховує параметри Мартінгейла з найвищим прибутком: Відхилення ціни, Максимальна кількість ордерів DCA, Цільовий рівень TP за цикл і Множник суми. Користувачам потрібно лише вибрати суму інвестицій (яка повинна бути більше або дорівнювати мінімальній сумі інвестицій).
Якщо ви досвідчений трейдер, ви можете використовувати "Ручний режим", щоб налаштувати параметри відповідно до власних уподобань. Якщо ви професійний трейдер з багаторічним досвідом роботи зі стратегіями Мартінгейла, ви можете вибрати "Налаштувати параметри", щоб налаштувати стратегію відповідно до ваших конкретних потреб."
6.5 Чи існують обмеження на кількість циклів для спотового Мартінгейла?
Ні. Він буде продовжувати цикл до тих пір, поки кошти на рахунку відповідають мінімальній сумі інвестицій, що вимагається параметрами, поки користувач вручну не припинить стратегію.
Gate залишає за собою остаточне право інтерпретувати продукт.
