Кількісна стратегічна торгівля передбачає використання передових математичних моделей для заміни суб'єктивних суджень людини за допомогою аналізу великих обсягів даних для пошуку ефективних торгових стратегій на ринку, щоб не покладатися на суб'єктивні судження людини для досягнення раціональності, об'єктивності та автоматизації процесу транзакції. На нестабільному ринку це може допомогти користувачам збільшити прибутковість, купуючи на мінімумі і продаючи на максимумі. Ця стаття детально розкриє таємниці кількісних стратегій і навчить вас крок за кроком осягати їх. Кількісні стратегії більше не будуть складними та малозрозумілими!
1.З чого новачку почати свій шлях у кількісній стратегії?
Перш за все, вам потрібно вибрати інвестиційну криптовалюту. Це основа для запуску кількісної стратегії. Для інвестицій з використанням однієї криптовалюти і стратегії декількох криптовалют, які ви можете вибрати, також сильно відрізняються. Потім необхідно оцінити напрямок інвестування. Для бичачого і ведмежого ринку також застосовуються різні інвестиційні стратегії. Конкретна операція полягає в наступному:
Етапи реалізації кількісної стратегії:
Спочатку виберіть валюту, в яку ви інвестуєте. Якщо ви обираєте єдиний ринок, будь ласка, ознайомтесь із кроком 2 Якщо ви обираєте декілька ринків, будь ласка, ознайомтесь із кроком 4 Поруштою, визначте напрямок торгівлі. Якщо ви вважаєте, що ціна валюти зростатиме, будь ласка, ознайомтеся з кроком 3.1 Якщо ви вважаєте, що ціна валюти впаде, будь ласка, ознайомтеся з кроком 3.2 Якщо ви не можете передбачити динаміку цін, будь ласка, ознайомтеся з кроком 3.3
2. Інвестиції на єдиному ринку
Якщо ви виберете одну торгову пару, наприклад BTC/USDT. Тоді застосовні як спотова торгівля, так і торгівля ф'ючерсами. Усе, що вам потрібно зробити, це ухвалити попереднє рішення про напрямок торгівлі. Спотова торгівля може бути тільки в лонг, тоді як маржинальна торгівля може бути в лонг / в шорт, а ф'ючерсна торгівля може бути в лонг / в шорт / нейтральною.
3. Визначте напрямок інвестицій
3.1. Ціни на криптовалюту зростуть
Якщо ви вважаєте, що ціна валюти зростатиме, вам слід розглянути дві ситуації: Ситуація 1: Якщо ви не хочете використовувати кредитне плече, ви можете вибрати спотову торгівлю, наприклад, спотову сітку. Після вибору спотової сітки вам необхідно виконати такі дії:
-Вибір діапазону ціни -Встановлення кількості сіток -Встановіть "тейк-профіт" і "стоп-лосс"
Для отримання додаткової інформації про посібник з експлуатації та налаштування параметрів спотової сітки, будь ласка, зверніться до: https://www.gate.com/help/quants/quantitative/17684/ https://www.gate.com/help/quants/quantitative/31120/
Ситуація 2. Якщо ви готові використовувати кредитне плече і сподіваєтеся підвищити ефективність використання капіталу і збільшити прибуток за рахунок використання кредитного плеча і водночас прийняти на себе більші ризики, ви можете вибрати маржу в лонг / ф'ючерсну сітку.
1.Виберіть маржинальну сітку (в лонг): Це оновлена версія спотової сітки, яка використовує кредитне плече для збільшення спотового доходу і використання споту як об'єкта торгівлі. Маржинальна сітка аналогічна спотовій сітці за торговими комісіями і зазвичай має кращу ліквідність, але стягує певну суму додаткових комісійних за кредитування.
2.Виберіть ф'ючерсну сітку (в лонг): як об'єкти торгівлі використовуються безстрокові ф'ючерси з більш низькими комісіями і вищою дохідністю за тих самих параметрів. Рекомендується використовувати ф'ючерсну сітку для торгівлі основними валютами, такими як BTC, ETH. Що вищий коефіцієнт кредитного плеча, то вищі торгові права та інтереси користувача, то вищий дохід і пропорційно збільшується ризик. Новачкам рекомендується вибирати кредитне плече менш ніж у 5 разів для ф'ючерсів на BTC і ETH і менш ніж у 3 рази для інших валют, щоб знизити ризик їхньої ліквідації.
Щоб вибрати маржинальну/ф'ючерсну сітку, вам необхідно виконати такі дії:
-Вибір діапазону ціни -Вибір напрямку торгівлі (в лонг) -Вибір множника кредитного плеча -Встановлення кількості сіток -Встановлення "тейк профіту" і "стоп-лосса"
Примітка: Основний процес роботи з маржинальною/ф'ючерсною сіткою аналогічний до процесу роботи зі спотовою сіткою, але в маржинальній/ф'ючерсній сітці на два етапи більше, ніж у спотовій сітці: вибір напряму торгівлі та встановлення множника кредитного плеча. Детальніше про посібник з експлуатації та налаштування параметрів маржинальної сітки і ф'ючерсної сітки читайте в розділі:
https://www.gate.com/help/quants/quantitative/22456/guide-to-margin-grid https://www.gate.com/help/quants/quantitative/19822/guidelines-for-future-grid
Поради: Часті запитання щодо мережевого трейдингу
Чому моя стратегія сітки приносить збитки, щойно вона починає реалізовуватися? Чи помилкова моя стратегія?
Торгівля за сіткою вимагає терпіння. Вам потрібно деякий час почекати, поки ціна валюти зросте, перш ніж ви зможете максимізувати свій прибуток. Насправді, класична прибуткова стратегія по сітці часто полягає в тому, щоб спочатку втратити, а потім заробити
Користувачі не розуміють природу торгівлі за сіткою. Насправді переваги торгівлі за сіткою (які можуть бути поширені на будь-які стратегії копіювання торгових операцій) складаються з двох частин. Перша частина - це дохід від транзакції, також відомий як мережевий дохід, тобто вигоди, принесені користувачеві кожною транзакцією. Друга частина - це плаваючі прибутки і збитки, тобто дохід, що приноситься користувачеві у зв'язку зі зміною курсу валюти за відсутності транзакції. Наприклад, згідно зі стратегією S, користувач купує одиницю певної валюти (звану валютою B) за ціною 1 USDT, тож у користувача залишається одиниця валюти B. Далі, припустімо, що ціна валюти B становить 0,8 USDT, тоді вартість одиниці валюти B, що перебуває в користувача, падає з 1 USDT до 0,8 USDT, тоді плаваючі прибутки та збитки користувача становлять (0,8-1) доларів США * 1 = -0,2 USDT.
У цей час, навіть якщо транзакція не відбувається, через зниження ціни утримуваної валюти вартість рахунку користувача також зменшується, а плаваючі прибутки та збитки стають від'ємними.
Наведений вище приклад розв'язує проблему того, чому деякі користувачі втрачають гроші, коли вони не завершують повний набір транзакцій купівлі та продажу. Тому що користувач купив певну кількість валюти за допомогою стратегії сітки, але до того, як настав час продавати, ціна монети впала, і на рахунку користувача з'явилися негативні плаваючі прибуток і збиток. Коли ціна зросте, плаваючі прибуток і збиток стануть позитивними.
3.2 Ціни на криптовалюту впадуть
Якщо ви вважаєте, що ціна валюти впаде, ви можете вибрати маржинальну сітку і ф'ючерсну сітку (в шорт). Сітка в шорт допоможе вам позбутися частини валюти, що знаходиться у ваших руках, тобто продавати за вас, коли ціна в реальному часі висока, і купувати за вас, коли ціна падає, тобто продавати дорого і купувати дешево, щоб заробити на різниці в ціні. Аналогічним чином, при використанні сітки в шорт новачкам не слід встановлювати занадто високе кредитне плече. Новачкам рекомендується вибирати кредитне плече менш ніж у 5 разів для ф'ючерсів на BTC і ETH і менш ніж у 3 рази для інших валют, щоб знизити ризик ліквідації. Аналогічно операційним крокам для сітки з маржею в лонг/ф'ючерсами, вам також необхідно виконати такі дії в сітці з маржею в шорт/ф'ючерсами:
-Вибір діапазону ціна -Вибір напрямку руху позицій у шорт -Вибір множника кредитного плеча -Встановіть кількість сіток -Встановіть "стоп-профіт" і "стоп-лосс".
Невідомий напрямок інвестування
Якщо вам важко вивчати й оцінювати ринок ф'ючерсів, ви можете вибрати ф'ючерсну нейтральну сітку, яка дозволяє інвесторам відкривати позиції в лонг і шорт після визначення майбутньої ціни, знижуючи ризик втрат, спричинених неправильною оцінкою ринку, та забезпечуючи стабільну прибутковість. Натисніть, щоб дізнатися про ф'ючерсну нейтральну сітку..: https://www.gate.com/help/quants/quantitative/30298/guide-to-gate.io-future-neutral-grid， https://www.gate.com/help/quants/quantitative/30224/gate.io-future-grid-long-grid-vs-short-grid-vs-neutral-grid
4. Мультиринкові інвестиції
При виборі мультивалютних інвестицій також є дві інвестиційні стратегії на вибір. Перший варіант відносно простий, коли вам потрібно тільки мати справу з кожною валютою, в яку ви інвестуєте, відповідно до попереднього методу інвестування в одній валюті.
Друга ситуація складніша, але операція зручніша і ризик менший, що, як правило, підходить тільки для ринків, що зростають. Тобто, коли ви вважаєте, що існує стабільний взаємозв'язок між цінами кількох валют, у які ви інвестуєте, таких як BTC/ETH або монети з аналогічною концепцією, і ви налаштовані оптимістично по відношенню до цих валют, тоді ви можете вибрати розумну стратегію перебалансування інвестицій, яка допоможе вам отримати зростаючий дохід, при цьому автоматично утримуючи монети.
Розумне відновлення балансу використовує частину прибутку від швидкозростаючих активів для купівлі повільно зростаючих активів, щоб домогтися відновлення балансу в портфелі активів. Зокрема, він використовує половину прибутку, отриманого від зростаючого активу в портфелі активів, для купівлі позиції іншого активу, використовуючи прибуток для отримання прибутку і, нарешті, отримуючи додатковий дохід. Для отримання керівництва з експлуатації розумного ребалансу, будь ласка, зверніться до: https://www.gate.com/help/quants/quantitative/21934/guide-to-smart-rebalance
Gate залишає за собою остаточне право на інтерпретацію продукту.
