Forward the Original Title: วิธีการเป็นเงินฉลาด?

หมายเหตุบรรณาธิการ: วัตถุประสงค์หลักของบทความนี้คือการอธิบายว่าการซื้อขายในตลาดไม่ได้ถูกควบคุมโดย "เงินอัจฉริยะ" ทั้งหมดตามที่ทฤษฎีการซื้อขายยอดนิยมบางทฤษฎีกล่าว แต่ขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์ของความลึกของตลาดและการไหลของคําสั่งซื้อ ผู้ค้ารายใหญ่หลีกเลี่ยงต้นทุนการทําธุรกรรมเพิ่มเติมโดยเลือกพื้นที่ที่มีสภาพคล่องเพียงพอที่จะดําเนินการตามคําสั่ง ผู้ค้าควรมุ่งเน้นไปที่โครงสร้างที่แท้จริงของตลาดและการเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมมากกว่าการดําเนินงานของตลาดที่ลึกลับเกินไป

ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาหลัก (เนื้อหาต้นฉบับได้รับการแก้ไขเพื่อความสะดวกในการอ่านและเข้าใจ):

หากคุณอยู่ในพื้นที่การซื้อขายมาสักพักแล้ว คุณอาจจะสังเกตเห็นได้ว่ามักจะมีกลิ่นอายประจำเดือนประเภทหนึ่งของกลยุทธ์ กล่าวคือ ระบบการซื้อขายที่ถูกใช้มากเกินไปโดยทุกคน นอกจากนี้ยังมีข้อความส่วนตัวที่ไม่นับสิบไมล์ที่ฉันได้รับบนทวิตเตอร์ที่ถามเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับเงินอัจฉริยะ คุณสามารถเห็นคนซื้อขายแบบ "SMC" เหล่านี้ทุกที่

Instagram, Youtube, Twitter และโซเชียลมีเดียอื่น ๆ เต็มไปด้วยแผนภูมิ Hindsight Tradingview ที่แสดงกรอบเวลา 1 นาทีของการซื้อขายที่กลับมา 10-20R (ผลตอบแทนจากความเสี่ยง) ฉันเขียนบทความนี้เพื่อให้ความกระจ่างเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงและทําไมตลาดถึงเคลื่อนไหวเพราะฉันเบื่อที่จะได้ยิน "การจัดการโดยผู้ดูแลสภาพคล่อง" อย่างต่อเนื่อง

แนวคิดในการดำเนินกิจการ

ก่อนอื่น คอนเซปต์เกี่ยวกับเงินสมาร์ทคืออะไร

การซื้อขาย SMC เป็นรูปแบบที่ได้มาจาก Insider Circle Trader (ICT) อย่างง่ายดายแล้วว่า วิธีการซื้อขายของเขาจะอ้างอิงจากการส่งเสริมราคาโดยเจ้าหน้าที่ฉลุยตลาดเพื่อเปิดใช้งานราคาของนักซื้อขายทั่วไปและสร้างความเคลื่อนไหวในตลาด

ICT เรียกคนเหล่านี้ว่า "market makers" ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่ฉันจะกลับมาพูดถึงในภายหลัง

เหตุผลหลักที่แนวคิดเหล่านี้ได้รับความนิยมอย่างมากก็คือพวกเขา "เจ๋ง"

คนทั่วโลกที่เข้ามาในตลาด นั่งอยู่บ้านหน้า Metatrader 4 และเสียเงิน พวกเขาเห็นคำว่า "เงินฉลาด" และ "การควบคุม" แล้วรู้สึกว่าพวกเขาไม่ใช่นักเทรดขายปลีกอีกต่อไป และตอนนี้พวกเขาเข้าใจถึงวิธีการทำงานของตลาดการเงินอย่างสมบูรณ์เนื่องจากพวกเขาเห็นหลังม่านของการปฏิบัติที่น่าสงสัยที่เกิดขึ้นทุกวัน

ความจริงก็คือ "แนวคิด ICT" ใช้งานได้ แต่เหตุผลที่พวกเขาทํางานนั้นน่าเบื่อกว่ามาก

สิ่งที่นักธุรกิจ ICT และ SMC ทำอย่างได้ดีคือการเปลี่ยนชื่อและทำให้สิ่งต่าง ๆ ซับซ้อนมากขึ้นเพื่อที่จะฟังดูน่าสนใจมากขึ้น ให้คุณคิดว่าตอนนี้คุณมีข้อมูลข้างในที่ซ่อนอยู่จากทุกคน

ถ้าคุณกำลังจะมองดูสิ่งนี้วิดีโอโดย Chris Lori, ซึ่งเป็นเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นมามากกว่าสิบปีและ Chris Lori เป็นหนึ่งในผู้ที่ ICT เรียนรู้จาก คุณอาจได้รับความคิดเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มาจากไหน

ในระหว่างหลายปีที่ผ่านมา แนวความคิดเหล่านี้ได้ย้ายไปสู่ตลาดอื่น ๆ เช่นตลาดคริปโต และอีกครั้ง พวกเขายังคงพัฒนาอย่างหนักในแนวคิดนี้ของการก่อกวนและผู้สร้างตลาด ผมจะปล่อยให้คุณเป็นผู้ตัดสินใจและถามตัวเองว่าคุณคิดว่ามีใครนั่งอยู่ในธนาคารและใช้เวลาทั้งวันในการดูแผนภูมิ 1 นาทีของ USD/CHF หรือสกุลเงินดิจิตอลบางสกุลและสิ่งเดียวที่พวกเขาทำคือรันสต็อปจากผู้ซื้อขายปลีก

ไม่จำเป็นต้องเป็นอัจฉริยะเพื่อรู้ว่าเสียงเหล่านี้โง่เพียงใด แต่เหมือนที่ฉันบอกแล้ว แนวความคิดเหล่านี้ยังคงทำงานอยู่ ตลาดบ่อยครั้งที่ซื้อขายสูงกว่า / ต่ำกว่าต้นสูง / ต่ำและกลับกลับมาจากนั้น ตลาดกลับมาสู่ "บล็อกคำสั่ง" และดำเนินการในทิศทางที่ต้องการ

มาดูว่าทำไมสิ่งนี้เกิดขึ้น

ความคาดหวังที่สมเหตุสมผล

ก่อนที่เราจะมองไปที่กลยุทธ์เอง คุณจำเป็นต้องเข้าใจหลักการพื้นฐานบางอย่างและเหตุผลที่ส่วนใหญ่ของคนที่แชร์การซื้อขายออนไลน์ 'SMC' ไม่สามารถทำกำไรได้จริงในการซื้อขายจริง

นอกจากนี้คือความสำคัญที่ควรกล่าวถึงว่านี่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ “SMC Traders” เท่านั้น ตอนที่ฉันกำลังทำการวิจัยสำหรับบทความนี้ ฉันได้อ่านบางส่วนของเนื้อหาของ ICT และเขาไม่เคยสนับสนุนการซื้อขายประเภทนี้จริงๆ นอกจากนี้ฉันยังพบวิดีโอเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงของเขาและมีคำแนะนำที่ดีอยู่ในนั้นบางส่วน

ดังนั้นทำไมคุณไม่สามารถทำ 10R จากการเทรดเช่นเดียวกันกับทุกคนใน Instagram ได้

หากคุณเป็นมือใหม่ในการซื้อขาย ตัว R หมายถึง 1 หน่วยของความเสี่ยงของคุณ

หากคุณเห็นคนออนไลน์พูดถึงการเทรด 3R หมายความว่าพวกเขาได้กำไร 3 เท่าของความเสี่ยงของพวกเขา กล่าวอีกนัยหนึ่งหากพวกเขาเสี่ยงเงิน 1000 ดอลลาร์พวกเขาก็ได้รับกำไร 3000 ดอลลาร์

แนวคิดที่ง่ายมากที่สุดซึ่งผมแน่ใจว่าส่วนใหญ่ของคุณรู้ดี เคยถูกพูดถึงหลายครั้งออนไลน์และบนเว็บไซต์นี้ด้วย; หากคุณต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนิด ๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอ่าน การจัดการความเสี่ยงบทความ

ปัญหาที่พบกับซื้อขาย SMC ส่วนใหญ่ที่คุณเห็นออนไลน์คือพวกเขามักจะโพสต์การเทรดที่มีจุดหยุดขาดที่น้อยมากและรางวัลที่ใหญ่มาก

อธิบายง่ายที่สุดว่าทำไมการซื้อขายที่ 10R เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปได้คือถ้าเราสมมติเอาไว้สักครู่ว่าเป็นเช่นนั้น

การเทรดบนกราฟ 1 นาที จะให้โอกาสทางการเทรดอย่างเพียงพอในขณะระหว่างวัน สมมติว่าคุณติดตามตลาด 2-3 แห่ง และจะมีอย่างน้อยสองครั้งต่อวันในส่วนมากของวัน

โดยใช้ตรรกะนี้ จะมีจำนวนประมาณ 250 วันทำการซื้อขายใน 1 ปีดังนั้นให้เราสมมติว่าคุณจะทำการซื้อขายทั้งหมด 500 ครั้งในทั้งปี แต่ละครั้งมีอัตราค่าตอบแทนต่อความเสี่ยง 10:1 และคุณถูกต้องใน 50% ของกรณี

เริ่มต้นด้วยบัญชี 10,000 ยูโรคุณจะได้กำไร 13 หลักท้ายปี และตอนนี้คุณก็เป็นคนรวยที่สุดในโลกแล้ว ยินดีด้วย

หนึ่งในข้อความที่ฉันเห็นออนไลน์คือการซื้อขายที่มีผลตอบแทนสูงมากแต่มีอัตราการชนะที่ต่ำมาก ประมาณ 20-30% แต่เนื่องจาก R:R เป็นอย่างมาก นั่นยังคงเป็นกลยุทธ์ที่ได้กำไร

ยกเว้นยอดเสียที่อยู่ด้านล่างคุณจะเห็นว่าหนึ่งในเส้นโค้งส่วนจำนวนมีความสูญเสีย 38 ครั้งต่อเนื่อง

คิดสักนาทีว่าคุณจะสามารถนั่งหน้าคอมพิวเตอร์และกิน 38 ครั้งต่อเนื่องโดยไม่มีอาการเคลียร์และการละเมิดกฎบางอย่างที่อาจทำให้เกิดความเสียหายที่มากกว่านี้

ถ้าเราเรียกใช้การจำลองครั้งสุดท้ายโดยพิจารณากลยุทธ์ที่มีอัตราชนะเป็น 50% และอัตราส่วนความเสี่ยงต่อรางวัลเป็น 2.5 ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงมากกว่า คุณสามารถเห็นได้ว่าคุณยังมีโอกาสที่จะเผชิญกับการสูญเสีย 13 ครั้งติดต่อกัน

แม้ว่าจะยากที่จะยอมรับในระดับสูง แต่หากคุณสร้างบันทึกการทำงานที่แข็งแรงและมีความเชื่อมั่นในระบบของคุณ จะง่ายกว่ามากที่จะรอดชีวิตแทนที่จะนั่งกอดขาดของการขาดทุนในระยะยาว หวังว่าจะโชคดีในการตีแจ็คพร้อมกลับมาให้ได้ 10 เท่าของความเสี่ยงของคุณ

แต่โอเค ตอนสุดท้ายของวัน มันก็เป็นเรื่องของคุณว่าคุณต้องการจะเน้นในการสร้างเส้นโค้งทุนทรัพย์ของคุณให้เติบโตช้าแต่มั่นคงหรือพยายามทำการเทรดทุกครั้งให้ได้รับผลกำไรที่มากที่สุด

หากคุณเทรดเวลาเฉลี่ยต่ำ เช่น กราฟ 1 นาที หรือกราฟติด ๆ คุณจะใช้ขนาดตำแหน่งที่ใหญ่มากพร้อมกับการตั้ง stop-loss ที่ใกล้ชิดมาก

นี่เป็นการตั้งค่าที่พบได้บ่อยมากที่นักเทรด SMC จะเริ่มทำ; ตลาดได้ผ่านระดับความต้านทานเพื่อ “ดึง Likuidity” และพังโครงสร้างลงด้านล่างหลังจากนั้น

แนวคิดการซื้อขายคือการขายขาดเชื้อเพลิงล่าสุด 1 นาทีก่อนการขายออก โดยมีเป้าหมายเป็นต่ำกว่านั้น

ในตัวอย่างนี้ การซื้อขายไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังในกรณีนี้ ซึ่งไม่มีอะไรผิดหรือผิดพลาด เพราะไม่ใช่การซื้อขายทั้งหมดที่จะเป็นผู้ชนะ แต่เราต้องมองลึกเข้าไปในการจัดการความเสี่ยงของการตั้งค่านี้เพื่อเข้าใจปัญหา

ฉันทราบว่าส่วนใหญ่ของคุณซื้อขายด้วยบัญชีขนาดเล็ก แต่แน่นอนว่าทุกคนต้องการ "ประสบความสำเร็จ" ในหนึ่งวันและซื้อขายด้วยจำนวนเงินมากมาย ดังนั้นสำหรับกรณีนี้เราสมมติว่าคุณกำลังซื้อขายด้วยบัญชีมูลค่า $100,000 และคุณเสี่ยง 1% ในการซื้อขายนี้

เนื่องจากการขาดทุนของคุณเพียง $27 หรือ 0.13% จากจุดเริ่มต้น คุณจึงต้องขายบิทคอยน์ได้ไม่น้อยเลยทีเดียวเพื่อทำให้การเคลื่อนไหวที่มีมูลค่า $27 เป็นมูลค่า $1,000 โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณต้องขายประมาณ $750,000 หรือ 37 บิทคอยน์

เพื่อสาธิตว่าด้วยการจับคู่เล็กน้อยนี้คุณจะขายเป็นสั้น 37BTC ที่ราคา 20,287 ดอลลาร์ ซึ่งเท่ากับ 750,619 ดอลลาร์ หาก BTC กำลังต่อต้านคุณไปยังราคา 20,314 เหรียญ BTC 37 เหรียญเหล่านั้นจะมีมูลค่า 751,618 ดอลลาร์ ซึ่งหมายความว่าคุณต้องส่วนตัวให้กับแลกเปลี่ยน 1,000 ดอลลาร์ เพราะคุณยืมสินทรัพย์ในการขายเป็นสั้น Bitcoin

แน่นอนว่ากระบวนการทั้งหมดนี้ถูกทำอัตโนมัติ และหากคุณมีคำสั่งหยุดที่ $20,314 การแลกเปลี่ยนจะปิดตำแหน่งของคุณโดยอัตโนมัติ และคุณจะสูญเสีย $1,000 นี้ และคุณสามารถดำเนินการต่อในการซื้อขายถัดไป หรือไม่หรือ?

ด้วยเหตุนี้ คุณสามารถเห็นได้ว่า นี่คือแผนภูมิรูปเท้าที่จะให้คุณมองภาพรวมอย่างง่ายๆ ตัวเลขทางด้านซ้ายแสดงขาย และตัวเลขทางด้านขวาแสดงการซื้อ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Footprint สามารถค้นหาได้ในบทความ

หนึ่งในสิ่งที่คุณอาจได้ยินเกี่ยวกับการซื้อขายคือว่าสำหรับผู้ขายแต่ละคนจะต้องมีผู้ซื้อและกลับกัน ดีนะถ้าคุณขาย BTC มูลค่า 750k และคุณต้องการออกจากตำแหน่งนั้นคุณต้องหาคนที่จะซื้อมันจากคุณ

ในแผนภูมิด้านบน บรรทัดสีแดงแทนการหยุดขาดทุนที่คุณวางไว้ที่ตลาด แต่บรรทัดสีน้ำเงินด้านบนแสดงให้เห็นว่าคุณจะออกจากตลาดตามความเป็นจริงที่ต้องเติม 37 BTC ก่อน สิ่งนี้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายว่าการเลื่อนราคาและในกรณีนี้ คุณจะได้รับการเลื่อนราคาประมาณ $10

นี่เป็นจำนวนเงินที่เยอะมากหากการหยุดขาดทุนเริ่มต้นของคุณน้อยกว่า 30 ดอลลาร์ทั้งหมดนี้จะเป็นผลลัพธ์ในการขาดทุนเพิ่มเติม 0.3% (300 ดอลลาร์) โดยไม่รวมคอมมิชั่น จากตัวอย่างนี้คุณจะเห็นได้ว่าหากคุณเทรดในกรอบเวลาที่สูงมาก ความเสี่ยง 1% ของคุณนานาจะเป็น 1% เท่านั้น โดยเฉพาะเมื่อคุณเทรดด้วยบัญชีที่ใหญ่ขึ้น

และตัวอย่างนี้ถูกใช้ในวันธุรกรรมปกติ สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงข่าวที่มีผลกระทบสูง คือ ผู้สร้างตลาดดึงความสามารถในการเลือกซื้อขายก่อนเหตุการณ์เกิดขึ้น

ฉันได้ครอบคลุมสิ่งนี้ในวิดีโอด้านล่างลิงค์วิดีโอ

การซื้อขายในกรอบเวลา 1 นาทีไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปได้ มันยังดีกว่าในสถานการณ์ส่วนใหญ่หากคุณซื้อขายในตลาดที่เป็นน้ำประปา แต่คุณยังต้องรู้จักความเป็นไปได้ที่จะมีสภาพคล่องและค่าคอมมิชชั่นที่ใช้ได้ ไม่สมควรมีความคาดหวังที่จะทำธุรกรรม 10R กับทุกๆ การตั้งค่าที่คุณดำเนินการและพฤติกรรมเหมือนกับการซื้อขายปกติ

แม้ว่าคุณจะพบกลยุทธ์ที่ใช้การเทรด 10R กับอัตราการชนะ 20% ก็ตาม ในไม่ช้า คุณจะพบสถานการณ์ที่เสียเงินต่อเนื่องที่คุณไม่สามารถรับได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเทรดด้วยจำนวนเงินมากขึ้น

การซื้อขายด้วยตัวเองนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายและต้องให้ความมุ่งมั่นมาก; ไม่มีเหตุผลในการทำให้เรื่องยากลำบากขึ้นและพยายามเล่นการเดิมพันที่มีโอกาสต่ำในแต่ละการซื้อขาย การหาเงินในการซื้อขายเกิดขึ้นในระยะยาวไม่ใช่ด้วยการซื้อขายที่โชคดีเพียงครั้งเดียว

Market Making

ความคิดเรื่องกลยุทธ์ทั้งหมดพึ่งพาอย่างมากใน "การควบคุม" ที่เกิดจากผู้ทำตลาด.

ขอบเขตโดยรวมมีอยู่เพราะผู้ทำตลาดคือสิ่งที่ไม่ดีนั่นเอง พวกเขานั่งรอบตลาดตลอดทั้งวันเพื่อเคลื่อนไหวตลาดและรันการขาดทุนขายปลีก แต่ในความเป็นจริงนี้ไม่ใช่หน้าที่ของผู้ทำตลาด ผู้ทำตลาดกำลังสร้างตลาดไม่ใช่ในทางของการจัดการที่ไม่ดีแต่เพื่อให้มีความเสถียรในการซื้อขาย

หากคุณดูลึกลงไปในตลาดของชื่อสินทรัพย์ใดก็ตาม คุณจะเห็นขนาดที่ถูกเสนอในการซื้อและขาย

เนื่องจากความลึกของตลาดสำหรับตลาดยอดนิยมเช่น Bitcoin, E-mini S&P500, Nasdaq, Gold, Crude หรือ Currencies มีคนเยอะ บ่อยครั้งเนื่องจากผู้สร้างตลาด ดังนั้นคุณจะไม่มีปัญหาในการเข้าและออกจากการเทรดอย่างรวดเร็วเสมอ

แผนภูมิด้านบนแสดงความลึกของตลาด Euro Stoxx 50 ตลาดยอดนิยมที่ซื้อขายบนตลาด Eurex

คุณสามารถเห็นได้ว่าขณะนี้ที่ 3516 มีสัญญา 464 สัญญาในการซื้อ และที่ 3517 มีสัญญา 455 สัญญาในการขาย

หากคุณต้องการเข้าสู่ตลาดด้วยตำแหน่ง Long คุณมีตัวเลือกสองอย่าง

1. Market Buy: สิ่งนี้จะส่งผลให้ข้ามสเปรดและคุณจะอยู่ในการซื้อขายที่การสูญเสียเห็บหนึ่งครั้งทันทีทําให้คุณเข้ามาที่ 3517 ในขณะที่ตลาดซื้อขายที่ 3516

2. Limit Order: คุณสามารถวางคำสั่งลิมิตที่ 3516 ได้ แต่คำสั่งของคุณ สำหรับกรณีนี้คือ 1 ล็อต จะถูกวางไว้ที่คิวถัดไป ดังนั้นจำนวนที่แสดงจะเป็น 467 บนเสนอซื้อ และคุณจะหวังที่จะได้รับการทำธุรกรรม

หากคุณกำลังซื้อขายเพียง 1 ล็อต สเปรดติดต่อกันนี้มีราคา 10 ยูโรสำหรับตลาดนี้ นี่เป็นสิ่งที่นักเทรดรายย่อยมักจะมองข้ามและใช้คำสั่งตลาดเพื่อที่จะอยู่ในตำแหน่งทันที นี่คือสถานการณ์ที่นักทำตลาดเข้ามาเลย

การทำตลาดก็คือกลยุทธ์ที่เรียกว่าเป็นกลยุทธ์ดีลต้านรั้ว กล่าวคือ ผู้ทำตลาดไม่สนใจถึงทิศทางของตลาด แต่สนใจเฉพาะการให้สภาพคล่องให้กับการเสนอซื้อและการเสนอขาย และทำกำไรโดยการเก็บตัวราคาต่าง ๆ

เพราะถ้าฉันจะใช้คำสั่งตลาดที่ 3516 และได้รับการเติมเต็มที่ 3517 จะมีคนอยู่ด้านตรงข้ามที่เพิ่งเข้าไปในการขายอย่างไร้ล่างที่ได้รับกำไรทันที 1 ทิก

ภาพด้านบนแสดงภาพรวมที่มีความเรียบง่ายมากในการทำตลาด

ในกรณีนี้ผู้ดูแลสภาพคล่องขายหนึ่งล็อตให้กับผู้ซื้อที่ $ 11 โดยรวบรวมสเปรดเห็บหนึ่งอัน แต่ตอนนี้เขา / เธอถือสินค้าคงคลังสั้น 1 ล็อต

เหมือนที่ฉันกล่าวไว้ การทำตลาดเป็นกลยุทธ์ที่เป็นดีลต้านทาน ดังนั้น ผู้ทำตลาดไม่ต้องการถือตำแหน่งในสินทรัพย์ในรูปแบบเดียวกัน ดังนั้นตอนนี้พวกเขาจะต้องซื้อ 1 ล็อตในราคา 9 ดอลลาร์เพื่อกำจัดตำแหน่งสั้นของพวกเขาและอีกครั้งรวบรวมกำไรนี้จากการกระจายข้อมูล

แน่นอน ในโลกแห่งความเป็นจริง ตลาดสามารถเคลื่อนไหวได้เร็วมากในช่วงเวลาสั้น จึงเป็นไปได้ว่าผู้ทำตลาดอาจสะสมสินค้ายาว/สั้นมากกว่าที่พวกเขาต้องการจริง และพวกเขาจำเป็นต้องจัดการด้วย

การทำตลาดยุคนี้มักจะทำด้วยวิธีอัลกอริทึมและมีบริษัทจำนวนมากที่มุ่งเน้นการทำตลาดเท่านั้น

แน่นอนว่าการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นในตลาดการเงิน ตัวอย่างเช่นในตลาดฟอเร็กซ์ บางโบรกเกอร์จะขยายการกระจาย ในขณะที่ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล การดำเนินการมากมายขึ้นอยู่กับ "ข้อมูลภายใน" ซึ่งคล้ายกับตลาดหลักทรัพย์

ในตลาดฟอเร็กซ์ยังมีกรณีการประกอบกิจกรรมที่หลอกลวงโดยผู้ซื้อขายที่วางตำแหน่งล่วงหน้าของลูกค้า แต่ทั้งหมดนี้เป็นประเภทการหลอกลวงที่แตกต่างกันเมื่อเทียบกับสิ่งที่นักซื้อขาย ICT/SMC เชื่อว่ามีใครที่ทำการหยุดการเทรดของเขาโดยตลอดวัน

ความเป็นเหลืองและการไหลของคำสั่ง

Orderflow

เกี่ยวกับ ICT และ SMC คำวางจะถูกสามารถสั่งการได้ และ orderflow ถูกหว่างไปอย่างมาก

เป็นที่สุดแล้ว กลยุทธ์เชิงราคาอย่างเดียว SMC นักเทรดไม่ใช้ข้อมูลระดับ 2 หรือเครื่องมือ orderflow อื่น ๆ นอกเสียจากการกระทำของราคาอย่างบริสุทธิ์ เมื่อคุณเห็นพวกเขาพูดถึง "orderflow" พวกเขาหมายถึงแค่การไหลของตลาดหรือทิศทางแนวโน้มทั่วไป

นี่ไม่ใช่สิ่งที่ orderflow คือมันอาจจะอยู่ในพจนานุกรมผู้ค้า ICT / SMC แต่โดยรวมแล้ว orderflow "จริง" กลับมาที่ DOM (Deep Order Book) ที่ฉันแสดงให้คุณเห็นก่อนหน้านี้

Orderflow ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคำสั่งจำกัด (Likuidity) และคำสั่งตลาด มันเป็นรูปแบบที่สุดของราคาที่คุณสามารถสังเกตเห็นในตลาด

วัตถุประสงค์ของบทความนี้ไม่ได้อธิบายความสัมพันธ์ที่เฉพาะเจาะจงระหว่างคำสั่งจำกัดและคำสั่งทางตลาด ฉันได้ทำเช่นนั้นในบทความเกี่ยวกับ gate.ioการซื้อขายด้านลำดับคำสั่ง.

เพื่อเนื้อหาบทความนี้ คุณควรเข้าใจว่า orderflow เป็นมุมมองที่เข้มงวดที่สุดของตลาด และมีเครื่องมือหลายตัว เช่น DOM, Footprint, Time and Sales, และอื่น ๆ ช่วยให้นักเทรดสามารถแยกข้อมูลสำคัญจากการไหลของคำสั่ง

ความสะดวกสบายในการแลกเปลี่ยน

แนวคิดของความเป็น Likuidity เป็นปัจจัยสำคัญในการซื้อขาย ICT/SMC

พื้นที่ของ Likuidity พบได้ทั้งด้านล่างและด้านบนของเส้นทแยงมุมและเส้นราบ

พวกเขาเป็นพื้นที่ที่นักซื้อขายปลีกวางที่วางจุดหยุดของพวกเขาและมักถูก "เงินฉลาด" เข้าไป

อีกครั้งหนึ่ง เหตุที่เกิดการเคลื่อนไหวเหล่านี้นั้นน่าเบื่อกว่าการให้เครดิตแก่กำลังที่ซ่อนอยู่บางอย่าง

ทุกสิ่งเกี่ยวข้องกับการไหลของคำสั่ง และวิธีที่ผู้เข้าร่วมตลาดปฏิสัมพันธ์กันที่ระดับบางระดับ

แน่นอนว่า ยิ่งง่ายยิ่งดี; หากคุณเทรดโดยใช้ Elliot Waves, Gann Boxes หรือกลยุทธ์ที่มีการประเมินเชิงลึกอื่น ๆ มันจะยากที่จะหาระดับที่มีการโต้ตอบมากมาย

แต่สำหรับผู้ที่ใช้เส้นแนวนอนหรือเส้นทแยงมุมอย่างง่ายหรือแม้แต่บางสิ่งที่เช่นเคยเช่นเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ยอดนิยม (50,100,200) คุณจะเห็นว่ามีปฏิสัมพันธ์ที่ระดับเหล่านี้

ทุกตลาดทางการเงินทำงานในรูปแบบการประมูลสองทาง นั่นหมายความว่าสำหรับผู้ซื้อทุกคนจะต้องมีผู้ขายและในทางกลับกัน หากตลาดถึงระดับ S/R (ระดับการสนับสนุน/ความต้านทาน) อย่างใดอย่างหนึ่ง มักจะเกิดเหตุการณ์สองประเภท

แน่นอนว่ามีการกระทำหยุดระบบที่ถูกเรียกใช้ แต่ในกรณีจำนวนมากยังมีนักเทรดและอัลกอริทึมที่พยายามบังคับให้เกิดความต่อเนื่องเกินระดับ

หากคุณมองตัวอย่างด้านบนบนตาราง EUR/USD ครั้งหนึ่งราคาพังข้างล่างเส้นสนับสนุน มันเป็นสัญญาณให้คำสั่งหยุดจากตำแหน่งที่เป็นความยาว คำสั่งหยุดเหลือเป็นคำสั่งขาย นอกจากนี้ยังมีคำสั่งขายใหม่เข้าสู่ตลาดจากผู้ที่พยายามที่จะเทรดต่อเนื่องจากแนวโน้ม

เนื่องจากสำหรับผู้ซื้อทุกคนจะต้องมีผู้ขาย (และในทางกลับกัน) ความกดดันในการขายที่แข็งแรงนี้ทำให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับผู้เล่นใหญ่เข้าสู่ตำแหน่งยาว

เห็นได้จากข้างต้นว่านี่คือแผนภูมิรอยพร้อมของ EUR/USD (contrato de futuros 6E) ที่คุณสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนมาก

การขาย (รวมถึงการหยุดและการสั่งซื้อใหม่) เพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อราคาลงต่ำกว่าระดับต่ำสุด แต่เมื่อตลาดถึงระดับต่ำสุด ผู้ซื้อขนาดใหญ่ก็เข้ามาและเริ่มเติมคำสั่งซื้อของพวกเขา

ทำไมเกิดเหตุการณ์นี้ที่นั่นแน่นอน

มันกลับไปยังตัวอย่างจาก Euro Stoxx ในการซื้อขาย DOM หากคุณใช้คำสั่งตลาด คุณกำลังก้าวข้ามการกระจาย และคุณกำลังอยู่ในการลงทุน 1 ทิกทันที การซื้อขายสัญญาครั้งหนึ่งในสินค้าล่วงหน้ายูโรเหล่านี้จะทำให้คุณเสีย $6.25 ซึ่งเป็นหนึ่งทิกของสินค้านี้

มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ้าคุณเทรดเพียง 1-2 สัญญา แต่ถ้าคุณต้องการซื้อ 100, 500 หรือ 1000 ล่ะละ?

ตามที่คุณเห็นที่นั่นในรอบการเคลื่อนไหว มีผู้ซื้อที่เติม 130 สัญญาในราคาเดียวกัน หากเขาเพียงแค่เทรดในจุดที่ไม่เป็นที่ต้องการที่เหาะ ๆ ที่เหลือน้อย พวกเขาอาจจะอยู่ในสถานการณ์ขาดทุนที่ตรงกันข้ามแค่หลาย ๆ จุดเพียงแต่จากการกระจาย; สิ่งนี้อาจเท่ากับมากกว่า $1,000 ได้ง่าย ๆ

แต่ถ้าพวกเขาฉลาดและทำธุรกิจในพื้นที่ที่มีการเข้าร่วมมากมายพวกเขาสามารถทำการสั่งซื้อของพวกเขาได้โดยไม่มีการเลื่อนตำแหน่งใดๆ

เมื่อผู้ขายเห็นว่าสินค้าขาดที่ใหม่ของพวกเขาได้รับการดูดซึมโดยผู้ซื้อขนาดใหญ่และราคาก็ไม่ได้ลดลง พวกเขาจึงเริ่มปิดที่ตั้งของพวกเขาซึ่งในที่สุดจะทำให้การขายของพวกเขากลายเป็นการซื้ออีกครั้ง และราคาก็จะดันขึ้น

จากมุมมองของการสั่งซื้อ-ขาย ทุกสถานการณ์ไม่เหมือนกัน บางครั้งจะมีคำสั่งซื้อจำกัดขนาดใหญ่ที่พักอยู่ด้านล่าง/ด้านบนของระดับ นี่เป็นสัญญาณของผู้ร่วมเกมใหม่ที่ต้องการเข้าร่วม ไม่ใช่การหยุดการขาดทุนเนื่องจากคุณไม่สามารถเห็นคำสั่งหยุดใน DOM นี้เป็นความคลางเคลืองที่พบบ่อยในนักเทรดมือใหม่

แผนภาพความร้อนเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่ผู้ซื้อขายมือใหม่จำนวนมากมักเลือกใช้ และพวกเขาคิดว่าเป็นเครื่องมือสำหรับใช้ทั้งหมด

ฉันไม่คิดว่าส่วนตัวจะเป็นเช่นนั้นเพราะมีกรณีจำนวนมากที่ผู้ซื้อหรือผู้ขายวางคำสั่งของลวกใน DOM ซึ่งเป็นคำสั่งที่พวกเขาไม่ต้องการทำการเติมเต็มแต่แค่สร้างความสับสน

เมื่อราคาเริ่มมาถึงคําสั่งพักขนาดใหญ่ผู้ค้ารายย่อยจํานวนมากเริ่มซื้อล่วงหน้าเท่านั้นที่จะเห็นมันถูกดึงในวินาทีสุดท้ายและตลาดก็ทุบผ่านเนื่องจากสปอยเลอร์กําลังเติมคําสั่งตรงกันข้ามตลอดเวลา ฉันกล่าวถึงเรื่องนี้ในเชิงลึกมากขึ้นในบทความโครงสร้างจุลภาคของตลาดซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีสําหรับการทําความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของตลาดเหล่านี้มากขึ้น

สรุปที่สำคัญคือการคิดว่าตลาดสัมผัสเฉพาะระดับแนวนอน / แนวตั้งในผลลัพธ์ของการเคลื่อนไหวจากเงินอัจฉริยะถึงนักเทรดรายอื่นนอกเหนือจากความโง่เขลา

มีอะไรมากมายกำลังเกิดขึ้นในระดับเหล่านี้ และจริงๆ แล้ว การหยุดที่ถูกเรียกดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยมาก และมีบทบาทเล็กน้อยที่สุด

หากคุณตัดสินใจลงทุนในการศึกษาเรื่องการสังเกตการเคลื่อนไหวของคำสั่ง คุณจะเห็นมันเอง; สำหรับนั้น คุณสามารถเข้าร่วมการอบรม Tradingriot Bootcamp ที่จะอธิบายเทคนิคทั้งหมดพร้อมกระบวนการรายละเอียดในการดำเนินการซื้อขาย

AMD/Power of three

หนึ่งในแบบแผนยอดนิยมที่ฉันสังเกตเห็นบ่อยครั้งที่ถูกแชร์ออนไลน์เรียกว่าพลังของสามหรือ AMD (การสะสม การจัดการ การกระจาย)

เริ่มต้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถูกนำเสนอในรูปแบบ "fakeout" บนคู่เงินหลักระหว่างการเปิดตลาดของลอนดอนถึงขีดสุดของช่วงเวลาเอเชีย แต่สามารถนำไปใช้ในช่วงเวลาต่างๆได้

นี่เป็นรูปแบบที่ดีและสามารถสังเกตเห็นบ่อยๆเมื่อราคามีแนวโน้มดันไปที่ด้านน้อยกว่าของตลาดเพื่อดูว่าการมีส่วนร่วมจะเป็นอย่างไร แต่อีกครั้งฉันไม่คิดว่ามีการก่อการร้ายอยู่เบื้องหลัง

เช่นเดียวกับตัวอย่างก่อนหน้านี้ตลาดซื้อขายภายใต้จุดสูงสุด / ต่ําก่อนหน้าและเพิ่มการมีส่วนร่วมเนื่องจากการหยุดทั้งสองถูกกระตุ้นและผู้เล่นใหม่ก้าวเข้ามา หนึ่งในลักษณะของรูปแบบคือปฏิกิริยาที่รวดเร็วจากจุดต่ําสุดที่มีลักษณะของ V-reversal กล่าวอีกนัยหนึ่งคือไม่มีการยอมรับเวลาในราคาใหม่ นี่อาจเป็นสัญญาณของ "ของปลอม" และการกลับตัวที่เป็นไปได้

อีกครั้งหนึ่ง เราสามารถหาอธิบายที่มีเหตุผลได้โดยการดูที่ออร์เดอร์โฟลว์และการมีส่วนร่วมที่ต่ำ

คอนเซปต์ที่ได้รับความนิยมอย่างอย่างมากคือบล็อกการสั่งซื้อ กล่องวิเคราะห์นี้ที่ใช้ในการตามแนวโน้มต่อ ๆ และเมื่อราคาโดนมันแล้วมันก็เด้งออกมาจากมัน

เมื่อผ่านมาหลายปี สิ่งเหล่านี้ได้รับชื่อและคำอธิบายที่แตกต่างกันมากมาย

แนวคิดหลักในคําศัพท์ ICT / SMC คือพื้นที่เหล่านี้ถูกใช้โดยเงินอัจฉริยะเพื่อเติมเต็มคําสั่งซื้อของพวกเขา เพื่อความเป็นธรรมนี้ไม่ได้ห่างไกลจากความจริง แต่อีกครั้งมีศัพท์แสงเงิน / ผู้ค้ารายย่อยที่ชาญฉลาดทั้งหมดนี้เพื่อทําให้สิ่งต่าง ๆ ฟังดูลึกลับกว่าที่ควรจะเป็น

เหมือนกับที่กล่าวไว้แล้ว นักเทรดใหญ่ไม่สามารถดำเนินการตำแหน่งของพวกเขาได้ทุกที่ทุกเวลา พวกเขาต้องทำในพื้นที่ที่ทันสมัยพอดีพอเพียงเพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ถ้าคุณดูตัวอย่างด้านบน ภาพที่คุณต้องการขาย 1000 ล็อตบน GBPUSD คุณจะทำในกล่องสีแดงที่ราคากำลังลดลงและไม่มีผู้ซื้อที่ต้องการซื้อหรือคุณจะทำในกล่องสีเขียวที่ราคากำลังขึ้นและคุณมีคู่ค้าเพียงพอที่จะเติมคำสั่งของคุณ

แน่นอนว่ากล่องสีเขียวมีความหมายมากกว่า

Disclaimer:

1. บทความนี้ถูกคัดลอกมาจาก [ Blockbeats]. ส่งต่อชื่อเดิม: จะเป็นเงินอัจฉริยะได้อย่างไร? ลิขสิทธิ์เป็นของผู้เขียนต้นฉบับ [Zhouzhou]. หากคุณมีข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับการพิมพ์ซ้ำ โปรดติดต่อ Gate Learnทีมจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุด
2. คำความหมาย: มุมมองและความคิดเห็นที่แสดงอยู่ในบทความนี้แทนเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนเท่านั้น และไม่เป็นการให้คำแนะนำทางการลงทุนใด ๆ
3. ทีม Gate Learn แปลภาษาอื่นๆ ของบทความ ยกเว้นกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น บทความที่ถูกแปลอาจไม่สามารถคัดลอก แจกจ่ายหรือลอกเลียนแบบได้