Рассмотрим показатели фьючерсов на VIX в двух различных рыночных циклах — 2008 и 2026 годов. Сравнение выявляет увлекательные контрасты в поведении фьючерсов на волатильность в эти периоды. Финансовый кризис 2008 года стал одним из самых тяжелых рыночных потрясений, в то время как 2026 год представляет собой другую картину, сформированную современными рыночными структурами и участниками. Анализ движений фьючерсов на VIX в сравнении подчеркивает, как эволюционировали инструменты управления рисками и как участники рынка по-разному подходят к волатильности в разные эпохи. Эти модели дают трейдерам и аналитикам ценные инсайты для понимания текущей динамики рынка и возможных сценариев будущей волатильности. Будь то отслеживание внутридневных колебаний или позиционирование для долгосрочных рыночных движений, эти исторические данные предоставляют важный контекст, который стоит учитывать.