Система вероятностного анализа @trylimitless, написанная позавчера, в итоге под давлением временного взвешивания превратилась в стратегию на закрытие свечи...

Можно предсказать, что для розничных трейдеров стратегия на закрытие свечи удовлетворяет потребности большинства людей как по уровню выигрышей, так и по психологическому комфорту.

Если для максимизации долгосрочного EV обязательно нужно использовать такой подход, как стратегия на закрытие свечи, то однозначно существует некая Sweet Point — точка, при которой можно максимально повысить соотношение прибыли к убыткам при сохранении выигрываемости!

Простой пример: между степенью отклонения цены от Base Price и оставшимся временем до закрытия 1-часовой свечи обязательно существует оптимальный алгоритм. Даже для стратегии на закрытие свечи есть лучший уровень входа и момент времени.

Сейчас у меня есть смутное представление — как будто существует некая трехмерная система координат: текущая цена Yes, время до закрытия свечи и расстояние текущей цены 1h свечи от цены открытия.

Три этих параметра с течением времени обязательно пересекаются, и в этой точке пересечения находится оптимальный момент входа для стратегии на закрытие свечи — высокий шанс выигрыша и хорошее пространство для профита.

Если при этом входить через лимитные ордера, можно получить дополнительный бонус, то есть чем хуже ликвидность, тем выше арбитражный потенциал...

Следующий шаг — смоделировать этот процесс с помощью Vibe Coding, жду хороших новостей от себя!

Если хотите попробовать сами — приходите: