Что такое стратегия Айсберг Про?
Стратегия Айсберг Про - это техника, обычно используемая для управления крупными ордерами на покупку и продажу. Стратегически разделяя крупный ордер на несколько более мелких и исполняя их отдельными партиями, трейдеры могут минимизировать свое присутствие на рынке, скрыть свои торговые цели и смягчить вероятность выраженных колебаний рыночных цен.
Терминология
1. Отклонение цены ордера 1.1 Краткие определения: 1.1.1 Отклонение цены ордера: Здесь трейдеры определяют цены продажи или покупки в зависимости от того, что происходит на рынке. Они используют два инструмента: «Вар.» и «Соотношение». 1.1.2 Вар.: Покупка: Это похоже на то, как если бы вы посмотрели на текущую цену покупки 1, а затем решили опуститься немного ниже, чтобы установить цену покупки 1. Продажа: Вы смотрите на цену продажи 1 прямо сейчас, а затем решаете установить цену немного выше. Например, если цена продажи 1 равна 20 000 и вы добавляете переменную 5U, вы устанавливаете цену равной 20 005 U. 1.1.3 Соотношение: Покупка: Вы устанавливаете цену, опускаясь немного ниже цены покупки 1 с помощью коэффициента. Продажа: Вы устанавливаете цену немного выше цены продажи 1 с помощью коэффициента. Для Биткоина и Ethereum максимум, что вы можете добавить, это 0,2%. Для других криптовалют можно дойти до 0,5%. Таким образом, если цена продажи 1 равна 20 000, а вы добавляете 0,1%, ваша цена будет равна 20 020 ед. 1.2 Как рассчитать: 1.2.1 Покупка: Либо возьмите цену покупки 1 и уменьшите ее на выбранное вами соотношение, либо просто вычтите свою переменную из цены покупка1. 1.2.2 Продажа: Возьмите цену продажи 1 и добавьте выбранное вами соотношение или просто добавьте свою переменную.
2. Цена активации 2.1 Какова цена активации? Цена активации играет ключевую роль в инициировании стратегии айсберг про. 2.1 Определение: Цена активации является заранее определенной рыночной стоимостью. Как только это значение достигнуто, запускается стратегия айсберг про. При покупке: Стратегия активируется, когда рыночная цена падает до или ниже цены активации. При продаже: Стратегия вступает в действие, когда рыночная цена поднимается до или превышает цену активации. 2.2 Применение: Возьмем, к примеру, покупку. Если преобладающая рыночная цена опускается ниже «цены активации», стратегия начинается с размещения меньших ордеров на покупку по цене, полученной либо из установленной переменной, либо из соотношения ниже курса покупки 1. 2.3 Меры предосторожности: Нужно быть осторожным при установлении цены активации. Если он существенно удален от текущего рыночного курса, стратегия может не сработать быстро. Следовательно, важно определить реалистичную цену активации, которая отражает текущие рыночные условия.
3. Сумма за ордер Сумма за ордер означает определение «суммы ордера» для каждой транзакции. 3.1 Определение: Эта система использует случайный процент при установке суммы для каждой сделки, чтобы повысить неясность торговой стратегии пользователя. 3.2 Формула: Фактическая сумма за ордер = Сумма за один введенный вами ордер * десятичное случайное число 3.3 Примечание: Диапазон случайного процента лежит от 0,5 до 1.
4. Общая сумма Под общей суммой понимается совокупная сумма, установленная пользователем на платформе. В рамках стратегии айсберг про эту «общую сумму» делят на несколько более мелких ордеров. Стратегия продолжается до тех пор, пока «общая сумма» не будет полностью выполнена, после чего стратегия заканчивается.
Как использовать стратегию Айсберг Про
1. Размещение ордера: 1.В интерфейсе спотовой или изолированной маржинальной торговли на сайте перейдите в раздел «Дополнительно» и выберите «Айсберг Про». 2.Используя спотовую торговлю BTC/USDT в качестве примера, введите общую сумму, сумму на ордер, цену срабатывания и отклонение цены ордера от рыночного курса. Нажмите «Купить».
2. Остановка стратегии: 1.Нажмите «Открыть ордера». 2.Найдите и выберите ордер стратегии Айсберг Про, который вы хотите отменить. 3.Нажмите «Отменить ордер».
Примеры стратегии Айсберг Про
Пример покупки: Сторона: Купить Текущая цена: $20,000 Триггерная цена: $18,000 Отклонение цены ордера: 0.2% Общая сумма: 10 BTC Сумма на ордер: 1 BTC Цена ордера: цена покупки 1 x (1 - 0.2%) Сумма на ордер: 1 BTC, умноженный на случайный коэффициент. Если случайный коэффициент равен 0,8, то сумма ордера равна 0,8 BTC. Как только рыночная цена опускается до $18 000, активируется стратегия Айсберг Про. Первый ордер: Если цена покупка1 составляет 18 000 долларов США, ордер на покупку устанавливается на уровне 17 964 долларов США за 0,8 BTC. Второй ордер: После того, как ордер на 0,8 BTC будет полностью исполнен, будет установлен следующий ордер. Он рассчитывается как 1 BTC, умноженный на случайный коэффициент (от 0,5 до 1). Цена ордера - это самая новая цена покупки1, умноженная на (1 - 0,2%). Этот процесс продолжается до тех пор, пока все ордера не будут исполнены, завершая стратегию.
Пример продажи: Сторона: Продажа Текущая Цена: $20,000 Цена Триггера: $21,000 Разница Цены Ордера: 5 USDT Общее Количество: 10 BTC Количество на Ордер: 1 BTC Цена Ордера: Продать 1 цену + 5 USDT Количество на Ордер: 1 BTC, умноженное на случайный коэффициент. Если случайный коэффициент равен 0.8, то количество на ордер составляет 0.8 BTC. Как только рыночная цена поднимается до $21,000, активируется стратегия Айсберг Про. Первый Ордер: Если цена продажи 1 составляет $21,000, устанавливается ордер продажи на $21,005 за 0.8 BTC. Второй Ордер: После полного исполнения ордера на 0.8 BTC, устанавливается следующий ордер. Он рассчитывается как 1 BTC, умноженное на случайный коэффициент (от 0.5 до 1). Цена ордера - самая новая цена продажи 1 + 5 USDT. Этот процесс продолжается до полного исполнения всех ордеров, завершая стратегию.
Основные моменты при использовании стратегии Айсберг Про:
1.Анализ рынка: Перед внедрением стратегии Айсберг Про оцените текущие рыночные условия. Эта стратегия работает лучше всего на рынках с приличной ликвидностью, где крупные ордера могут повлиять на цену.
2.Выберите подходящие параметры: Такие параметры, как триггерная цена и ценовое преимущество над рынком, должны быть установлены тщательно. Помните, что установка триггерной цены слишком далеко от текущей рыночной цены может привести к тому, что стратегия не будет активирована своевременно.
3.Отслеживайте ваши ордера: Несмотря на то, что стратегия Айсберг Про автоматизирует размещение ордеров, разумно следить за своими сделками. Это поможет вам убедиться, что стратегия работает так, как ожидалось, и что ваши ордера исполняются по желаемым ценам.
4.Адаптация к изменениям рынка: Рынок криптовалют волатилен. Если после того, как вы запустили стратегию Айсберг Про, на рынке произошли значительные изменения, подумайте о том, чтобы скорректировать параметры или полностью остановить стратегию.
5.Управление рисками: Как и в любой торговой стратегии, очень важно использовать методы управления рисками. Это может включать в себя установку стоп-лоссов или определение максимального бюджета для ваших сделок.
6.дискреционный: Стратегия Айсберг Про направлена на маскировку крупных ордеров, разбивая их на более мелкие части, обеспечивая уровень конфиденциальности. Однако помните, что опытные трейдеры и алгоритмы все еще могут идентифицировать и реагировать на ордера Айсберг Про.
7.Заключительные мысли: Стратегия Айсберг Про — это инструмент, и, как и любой инструмент, его эффективность зависит от того, как он используется. Регулярно пересматривайте и корректируйте свою стратегию, чтобы убедиться, что она соответствует вашим торговым целям и текущим рыночным условиям.
Вопросы и ответы
1. Как установить благоприятное отклонение цены ордера по сравнению с рынком? Если вы хотите, чтобы ваш ордер был выполнен быстро, вы можете установить коэффициент в 0,01%. Для ордеров на покупку цена листинга будет установлена как цена покупка 1, умноженная на (1 - 0,01%). Для ордеров на продажу это будет цена покупка 1, умноженная на (1 + 0,01%). Это приближает ордер к текущей рыночной цене, обеспечивая более быстрое выполнение. Если вы стремитесь к более выгодной цене, для BTC и ETH вы можете установить коэффициент в 0,2%. Для других криптовалют установите его на уровне 0,5%. Для ордеров на покупку это устанавливает цену листинга как цена покупки 1, умноженная на (1 - 0,2%). Для ордеров на продажу это будет цена покупки 1, умноженная на (1 + 0,2%). Эта стратегия направлена на покупку по более низкой цене и продажу по более высокой.
2.Как установить сумму для каждого отдельного ордера? Фактическая сумма за ордер = Сумма за ордер, которую вы ввели * случайное число (между 0,5 и 1). Чем больше вы устанавливаете сумму за ордер, тем больше будет каждый маленький ордер, что делает его выполнение более сложным. Напротив, если вы установите ее меньше, он станет более уязвимым для полного принятия противоположными ордерами, что приведет к более легкому выполнению.
3. В чем разница между стратегией "Айсберг Про" и "Айсберг" лимитных ордеров? В стратегии Айсберг Про основная цель - разбить крупные ордера для достижения исполнения по более выгодным ценам. Пользователи могут настраивать параметры, такие как ценовое расстояние или процент проскальзывания, триггерные цены и объем на ордер. Это позволяет пользователям легко и быстро настраивать свои ордера в соответствии с их потребностями с целью совершения сделок по ценам, лучшим, чем текущие рыночные уровни. Основная цель Айсберг в ордерах по лимитам - скрыть объем торговли. После установки отображаемого количества оставшееся количество будет скрыто от стакана ордеров, маскируя намерения и цели трейдера.
4. В чем разница между стратегией «Ледяная гора Pro» и ордерами по средневзвешенной цене (TWAP)? Какой выбрать?
4.1 Различия и сходства между стратегией Айсберг Про и ордерами TWAP: Цели торговли: Стратегия Айсберг Про в первую очередь нацелена на достижение лучших цен и снижение транзакционных издержек. Таким образом, цены исполнения для меньших ордеров в рамках стратегии Айсберг Про лучше, чем текущая лучшая рыночная цена на момент установки. С другой стороны, TWAP-ордера направлены на быстрое распределение крупных ордеров со временем. Таким образом, цены исполнения для меньших TWAP-ордеров могут быть менее выгодными, чем лучшая рыночная цена при установке. Настройка цен: В стратегии Айсберг Про цены ордеров определяются на основе определенного скольжения или коэффициента от текущей лучшей рыночной цены. Для TWAP-ордеров цены определяются на основе определенного скольжения или коэффициента от лучшей рыночной цены противоположной стороны. Исполнение меньших ордеров: В стратегии Айсберг Про один маленький ордер должен быть полностью исполнен, прежде чем можно разместить следующий. TWAP-ордера исполняются на основе временных интервалов. Независимо от того, был ли ордер полностью исполнен, по истечении временного интервала текущий ордер отменяется, и размещается новый ордер.
4.2 Выбор между стратегией Айсберг Про и ордерами TWAP: Выбор между ордерами Айсберг Про и TWAP зависит от торговых целей и стратегий рынка трейдера или института. Если вы хотите совершать сделки с относительно медленным темпом, стремясь к лучшим ценам, то стратегия Айсберг Про может быть более подходящей. С другой стороны, если вы хотите достичь средней стоимости за период, приоритезируя скорость исполнения, TWAP-ордеры могут быть лучшим вариантом. На практике вы также можете комбинировать обе стратегии для торговли, в зависимости от вашей конкретной торговой стратегии и текущих рыночных условий.
Gate оставляет за собой окончательное право на интерпретацию продукта.
