1. Обзор Spot Martin Gale
Spot Martingale - это автоматизированная торговая стратегия, производная от метода долларовой средневзвешенной стоимости (DCA). Основная идея заключается в поэтапной покупке большего количества активов по установленному коэффициенту каждый раз, когда цена падает, а затем закрытие позиции сразу же целиком для получения прибыли, когда цена вновь поднимается до целевого уровня. В отличие от традиционной сеточной торговли, которая включает в себя покупку и продажу пакетами, Spot Martingale принимает логику покупки пакетами и продажи сразу всего. Эта стратегия значительно снижает средние затраты на удержание во время откатов цен и позволяет получить всю прибыль от отскоков, когда достигается целевая цена.
2. Основной механизм и принципы работы
2.1 Условия триггера для увеличения позиций
- Порог отклонения Установите процентный интервал для срабатывания дополнительных ордеров на покупку при каждом падении цены.
- Увеличить позицию несколько раз Множитель фонда для каждого раунда увеличения позиций, такой как 1×, 2×, 4×..., гарантирует, что в непрерывных спадах инвестируется больше средств, что значительно снижает среднюю стоимость.
2.2 Закрытие и профит
- Цель профита Когда средняя цена открытия позиции достигает установленной процентной ставки возврата (например, 3%-5%), закройте позицию и реализуйте накопленную прибыль.
- Механизм стоп-лимита Для предотвращения значительных потерь от односторонних снижений вы можете установить абсолютную цену стоп-лосса или максимальное количество дополнительных позиций и остановить стратегию при срабатывании.
2.3 Изоляция средств и контроль рисков
После запуска стратегии необходимые средства будут вычтены и изолированы от доступного баланса, чтобы избежать их смешивания с другими сделками; в то же время вы можете в реальном времени отслеживать использованные средства и плавающую прибыль и убытки в деталях стратегии.
3. Преимущества и Ограничения
3.1 Преимущества
- Средневзвешенная стоимость Механизм маржинальной торговли может значительно снизить среднюю стоимость позиции в процессе снижения, эффективно увеличивая потенциал прибыли от отскока.
- Автоматизированное выполнение Без необходимости вручную контролировать, робот работает непрерывно в соответствии с установленными параметрами, освобождая время и эмоциональную нагрузку принятия решений.
3.2 Ограничения
- Односторонний продолжающийся риск снижения Если базовый актив продолжает убывать односторонне в течение длительного времени, он может достичь максимальной дополнительной позиции или порога стоп-лимита, что приведет к убыткам.
- Высокая занятость капитала На волатильном рынке многократное увеличение позиций приведет к привязке большого количества средств и уменьшению ликвидности.
4. Примечания
Выберите основные валюты Активы более высокого качества более устойчивы к волатильности, снижая риск долгосрочных откатов.
Установите разумное плечо Spot Martingale в основном является стратегией без плеча, но некоторые резервные средства должны быть сохранены для удовлетворения спроса на непрерывное увеличение позиции.
Стоп-лосс Установите максимальное количество дополнительных позиций и цену стоп-лосса, чтобы избежать глубокой коррекции.
Диверсифицированные инвестиции Не инвестируйте все средства в одну стратегию или актив, а комбинируйте несколько стратегий, таких как сеточная торговля и арбитраж фьючерсов и спот-рынка.
Стратегия Мартина Гейла на месте обеспечивает эффективное автоматизированное торговое решение для волатильных рынков с идеей 'добавлять позиции на спаде и получать прибыль на взлете'. Однако инвесторам необходимо тщательно устанавливать параметры стоп-лосс и добавления позиций, а также сочетать диверсификацию активов и управление капиталом. Рекомендуется изучать соответствующие учебные пособия в системе Gate, полностью рассчитывать в симуляции или с небольшими средствами, а затем применять эту стратегию в реальной торговле для стабильного получения колеблющихся доходов.
