Основные моменты ①. Курс Gate “Базовые курсы по фьючерсам” знакомит с различными методами технического анализа, которые обычно используются в торговле фьючерсами. Цель этих курсов - помочь трейдерам создать всеобъемлющую основу для технического анализа. Рассматриваемые темы включают основы свечных графиков, технические паттерны, скользящие средние, линии тренда и применение технических индикаторов. ②. В 18-м курсе серии “Мастер технического анализа” мы познакомим вас с анализом скользящих средних, включая их значимость, значение, особенности и применение в торговле.
1. Что такое скользящая средняя? Скользящая средняя (MA), часто называемая простой скользящей средней, является ключевым аналитическим инструментом на финансовых рынках. Она основана на концепции средней стоимости промышленного индекса Доу-Джонса и включает в себя статистический принцип ‘скользящей средней’. Этот метод создает кривую, которая представляет средние цены конкретного актива, такого как криптовалюта, за определенный торговый период.
Скользящая средняя играет важную роль в отражении изменений цен и направленного движения, помогая трейдерам прогнозировать потенциальные рыночные тенденции. По сути, это цифровое визуальное воплощение теории Доу и волновой теории на основе графиков. Ниже приведены примеры средних, рассчитанных за различные периоды времени:
2. Особенности и техническое значение ①. Средняя стоимость a. Расчет скользящей средней (MA) отражает приблизительную среднюю стоимость актива за определенный период. Это значение получено путем агрегирования цен за этот период и деления на количество ценовых пунктов.
б. Таким образом, скользящая средняя служит интуитивным и наглядным представлением средней рыночной стоимости. Она позволяет трейдерам быстро оценивать рыночные условия. Сравнивая позиции K-линии (линии цены) со скользящей средней, трейдеры могут оценить потенциальные сценарии прибылей и убытков для долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных инвестиций.
c. На прилагаемом графике показано, что, когда все три различных МАС имеют нисходящий тренд (медвежий), это указывает на состояние рынка, при котором большинство держателей могут понести убытки в течение наблюдаемого периода.
②. Поддержка и сопротивление a. Скользящая средняя, которая объективно отражает среднюю стоимость удержания позиции, может выступать в качестве уровня поддержки для движения цены. Когда цена актива приближается к скользящей средней, достигая точки, когда большинство позиций практически не приносят прибыли, давление продаж имеет тенденцию к снижению. В ответ покупатели могут увеличить свои позиции, стремясь предотвратить дальнейшее падение цены ниже уровня себестоимости. Кроме того, трейдеры, которые упустили более ранние возможности для покупки по более низким ценам, могут выйти на рынок, ожидая потенциального отскока. Эти факторы в совокупности влияют на баланс между спросом и предложением, потенциально смещая движение цены с медвежьего на бычий тренд.
b. И наоборот, скользящая средняя также может выступать в качестве уровня сопротивления. Когда цена актива восстанавливается и приближается к скользящей средней, это может спровоцировать значительные продажи, поскольку долгосрочные держатели используют возможность минимизировать убытки, что приводит их к продаже своих активов. Одновременно трейдеры, совершившие покупку по более низким ценам, могут начать закрывать свои позиции, чтобы получить прибыль, что приведет к превышению предложения над спросом. Этот сдвиг часто приводит к повторному падению цены.
c. График ниже иллюстрирует рынок биткоина (BTC) с начала по конец 2022 года. В этот период уровни MA30, MA60 и MA120 выступали в качестве уровней сопротивления, приводя к разворотам цен от бычьих трендов к медвежьим, что указывает на всеобъемлющий медвежий рынок.
d. Скользящие средние помогают определить уровни поддержки и сопротивления следующим образом I. Отметьте уровни поддержки и сопротивления предыдущими максимумами и минимумами. ii. Определите уровни поддержки и сопротивления предыдущего периода интенсивной торговли. iii. Уровни поддержки и сопротивления определяются линией тренда. IV. Уровни поддержки и сопротивления, отмеченные линией золотого сечения. V. Уровни поддержки и сопротивления, отмеченные последовательностью Фибоначчи.
③. Пробой скользящей средней: возможное продолжение первоначального тренда a. После того, как цена монеты пробивает скользящую среднюю, будь то вверх или вниз, она имеет тенденцию двигаться в направлении прорыва в течение некоторого времени. Даже если цена развернется и пойдет против направления прорыва на некоторое время, объезд, как правило, будет временным, и он развернется, чтобы возобновить первоначальное направление сразу же, как только снова достигнет скользящей средней. b. Сигнал о продолжении тренда может быть дважды подтвержден, если скользящая средняя и паттерн консолидации будут пробиты одновременно. c. Как показано на следующем графике, по мере того, как цена монеты BTC последовательно снижалась до MA5, MA30, MA60 и MA120, она продолжала падать примерно с 20 000 долларов США примерно до 16 000 долларов США, снизившись примерно на 20%.
3. Характеристики скользящей средней ①. Низкая чувствительность a. Скользящая средняя менее чувствительна к изменениям рынка. Это означает, что она может давать довольно медленную реакцию, поскольку цена монеты подвергается резким колебаниям за короткий период. Таким образом, в реальной торговле часто бывает, что когда цена монеты уже изменила направление, скользящая средняя все еще движется по первоначальному пути. К тому времени, когда скользящая средняя подает сигналы на покупку или продажу, указанный тренд уже довольно долго сохраняется. То, насколько запоздало скользящая средняя реагирует на изменения рынка, зависит от ее срока действия. Как правило, чем длиннее период действия скользящей средней, тем она запаздывает.
b. Скользящая средняя обладает гораздо меньшей чувствительностью по сравнению с паттернами к-линии. Она медленнее, чем большинство других методов анализа тренда, подает торговые сигналы. Это особенно верно для средне- и долгосрочных скользящих средних, которые демонстрируют значительное запоздание в отражении изменений на рынке.
②. Выявлять и прогнозировать тенденции a. Вообще говоря, направление скользящей средней указывает направление тренда, а угол наклона скользящей средней представляет силу указанного тренда. То есть нисходящая средняя часто указывает на медвежий тренд, в то время как восходящая средняя обычно указывает на бычий тренд. Краткосрочная скользящая средняя отражает краткосрочные тенденции, среднесрочная скользящая средняя означает среднесрочные тенденции, а долгосрочная скользящая средняя отражает долгосрочные тенденции.
b. Угол скользящей средней указывает на импульс, полученный ценой для движения в указанном направлении. Чем больше угол, тем сильнее импульс для движения цены вверх или вниз, в зависимости от направления движения скользящей средней.
4. Классификация скользящей средней На дневном свечном графике скользящие средние можно разделить на три типа: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Соответственно, существуют комбинации краткосрочных скользящих средних, комбинации среднесрочных скользящих средних и комбинации долгосрочных скользящих средних.
①. Краткосрочная скользящая средняя В практической торговле скользящие средние, рассчитанные за периоды короче одного часа, такие как 30 минут и 15 минут, классифицируются как краткосрочные скользящие средние. Эти краткосрочные скользящие средние более чувствительны к колебаниям рынка по сравнению со своими долгосрочными аналогами, позволяя трейдерам внимательно отслеживать изменения цен и своевременно реагировать на них. Однако чрезмерная зависимость от краткосрочных средних может привести к узкому фокусу, сродни "не видеть леса за деревьями". Этот близорукий взгляд может заставить трейдеров упускать из виду более широкие рыночные тенденции и динамику, что потенциально может привести к значительным убыткам.
②. Среднесрочные скользящие средние Скользящая средняя с периодом от 4 до 24 часов называется среднесрочной скользящей средней.
③. Долгосрочные скользящие средние Недельная скользящая средняя называется долгосрочной скользящей средней, которая служит основой для оценки того, переживает ли рынок в данный момент бычий или медвежий цикл.
5. Средние скользящие и тренд ①. Подчинение тренду a. В реальной торговле нормальным состоянием является краткосрочный тренд, соответствующий среднесрочному тренду, и среднесрочные тренды, соответствующие долгосрочным трендам. Когда три тренда движутся в одном направлении, называемом послушанием скользящей средней, это говорит о том, что трейдерам следует либо придерживаться текущих позиций, либо держаться подальше от рынка.
б.Торговые сигналы появляются, когда три тренда нарушают нормальное состояние и расходятся в текущем направлении, например, когда краткосрочные тренды противоречат среднесрочным тенденциям, или среднесрочные тренды идут вразрез с долгосрочными тенденциями. Ненормальное состояние трендов часто предполагает возможности для входа или выхода.
c. Средние также можно разделить на эти два состояния: послушание и противоречие.
d.Подчинение средних относится к краткосрочным средним значениям, подчиняющимся среднесрочным средним значениям, среднесрочным средним значениям, подчиняющимся долгосрочным средним значениям, дневным линиям, соответствующим недельным линиям, и недельным линиям, подчиняющимся месячным линиям. В таком случае нужно только наблюдать за направлением долгосрочной скользящей средней, чтобы судить о состоянии рынка: восходящая долгосрочная скользящая средняя представляет бычий рынок, в то время как нисходящая долгосрочная скользящая средняя указывает на медвежий тренд.
e.Противоречия скользящей средней обычно возникают, когда рыночный тренд начинает разворачиваться вспять. Если вы видите, что цена монеты противоречит краткосрочной скользящей средней, краткосрочная средняя противоречит среднесрочной средней, среднесрочная средняя противоречит долгосрочной средней, дневной график противоречит недельному графику, а недельный график противоречит месячному графику, это часто указывает на потенциал для разворот тренда.
②. Анализ тенденций a. 1. Скользящая средняя служит четким и прямым отображением рыночных тенденций, предлагая трейдерам быстрый и простой способ с первого взгляда оценить общее движение рынка без необходимости проведения обширного технического анализа. Эта простота отличает его от более сложных методов, таких как теория Доу, которая требует сравнения относительных положений предыдущих максимумов и минимумов, а также последующих, для получения всесторонней информации о рынке. Напротив, скользящая средняя прямо отражает рыночный тренд: ее направление указывает направление тренда, а ее период соответствует продолжительности тренда, который она представляет.
б. 2. Скользящая средняя более гибко, чем теория Доу, реагирует на изменения рынка, хотя в этом аспекте обе они проявляют запоздалость. Средние также позволяют трейдерам получать своевременные ответы, используя комбинации долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных средних.
c.Период времени скользящей средней примерно соответствует периоду волнового движения, и точки разворота скользящей средней часто отмечают начальную и конечную точки волн.
6. Итог Скользящая средняя, краеугольный инструмент технического анализа, помогает трейдерам определять направление рыночных тенденций и определять оптимальные точки входа и выхода. Эта статья служит вводной частью к серии технических анализов скользящей средней, излагая основные факты и концепции о скользящей средней. Чтобы углубить ваше понимание этого инструмента и его практического применения, желательно активно внедрять его в свою торговую практику. Это не только укрепит ваше понимание анализа скользящих средних, но и проложит путь к овладению более продвинутыми аналитическими методами.
Начните торговать фьючерсами, зарегистрировавшись на фьючерсах Gate.
Дисклеймер Эта статья предназначена исключительно для информационных целей и не является инвестиционным советом. Gate не несет ответственности за любые принимаемые вами инвестиционные решения. Контент, связанный с техническим анализом, оценками рынка, торговыми навыками и идеями трейдеров, не следует рассматривать как основу для инвестирования. Инвестирование сопряжено с потенциальными рисками и неопределенностями. Эта статья не дает никаких гарантий или заверений в возврате от каких-либо инвестиций.
