1. Что такое процентный канал?
В мире криптовалют процентный канал — это инструмент технического анализа, который помогает трейдерам выявлять ценовые тренды и потенциальные уровни поддержки/сопротивления. Этот инструмент также широко используется на других финансовых рынках, таких как акции и форекс, и может быть применён и к рынку криптовалют.
Процентный канал обычно состоит из трёх линий: 1. Средняя линия: Отображает скользящую среднюю актива (чаще всего простую скользящую среднюю или экспоненциальную скользящую среднюю).
2. Верхняя линия канала: Формируется путём прибавления определённого процента к средней линии, создавая верхнюю линию сопротивления.
3. Нижняя линия канала: Формируется путём вычитания определённого процента из средней линии, создавая нижнюю линию поддержки.
Эти линии канала помогают трейдерам определять, движется ли рынок вверх, вниз или находится во флэте, а также разрабатывать торговые стратегии на основе положения цены относительно этих линий. Например, если цена приближается к верхней линии канала, это может указывать на перекупленность актива, а если цена приближается к нижней линии канала, это может свидетельствовать о его недооценённости.
Ширина канала (расстояние между верхней и нижней линиями) зависит от выбранного процента. Этот процент может быть скорректирован в зависимости от волатильности актива и предпочтений трейдера. На высоковолатильных рынках, таких как криптовалюты, канал может быть установлен шире, чтобы учитывать значительные колебания цен.
Используя процентные каналы, важно комбинировать их с другими методами и индикаторами анализа рынка, так как ни один инструмент не даёт безошибочных прогнозов. Процентные каналы — лишь один из множества возможных инструментов, и трейдерам рекомендуется применять комплексный подход для повышения вероятности успеха.
2. Описание стратегии процентного канала
Описание индикатора
Процентный канал:
Процентный канал — это линия канала, рассчитываемая на основе цены закрытия (в будущем могут быть добавлены и другие типы цен). Если текущая цена выходит за верхнюю или нижнюю границу предыдущего канала, строится новый уровень канала; в противном случае используется прежний уровень канала. Конкретный расчёт выглядит следующим образом:
1. Входные параметры
period = 2 Период расчёта EMA в индикаторе; обычно диапазон от 2 до 10
percent = 400 Процент, используемый в процентном канале, где единица измерения — 0,01%, то есть 0,0001
percent = 400 эквивалентно 4%. Этот параметр может сильно различаться в зависимости от торгового инструмента. Основной принцип: чем выше волатильность инструмента, тем выше должен быть установлен параметр.
Сначала рассчитывается EMA цены закрытия согласно входному параметру периода, затем ценовой канал вычисляется следующим образом:
(1) Рассчитать верхний и нижний множители на основе входного параметра percent:
Верхний множитель: plus_value = 1 + percent / 100 / 100
Нижний множитель: minus_value = 1 - percent / 100 / 100
(2) Рассчитать среднюю линию канала
Принцип 1
Если последняя цена закрытия, умноженная на minus_value, больше предыдущей средней линии канала, обновляется последняя средняя линия канала; в противном случае последняя средняя линия канала равна предыдущему значению.
Принцип 2
Если последняя цена закрытия, умноженная на plus_value, меньше предыдущей средней линии канала, обновляется последняя средняя линия канала; в противном случае последняя средняя линия канала равна предыдущему значению.
(3) Рассчитать верхнюю и нижнюю линии канала
Верхняя линия канала — это средняя линия канала, умноженная на plus_value; нижняя линия канала — это средняя линия канала, умноженная на minus_value.
2. Индикатор диапазона тренда
Осциллятор строит гистограмму, отображающую три состояния рынка: трендовый, умеренный тренд или ослабевающий тренд, а также боковое движение.
Столбцы представляют индикатор тренда, синяя кривая — стандартное отклонение силы тренда, красная кривая — 0,5 стандартного отклонения. Когда индикатор тренда (столбцы) выше стандартного отклонения (синяя кривая), это сигнал сильного тренда; когда индикатор тренда выше 0,5 стандартного отклонения (красная кривая), это сигнал умеренного тренда; когда индикатор тренда ниже 0,5 стандартного отклонения (красная кривая), это указывает на боковой рынок.
2.1 Входные параметры
period = 10 # Период расчёта стандартного отклонения силы тренда
deviation = 1 # Множитель стандартного отклонения силы тренда
2.2 Расчёт индикатора
(1) Расчёт силы тренда
Сила тренда в текущий момент — это разница между максимальной и минимальной ценой в этот момент, умноженная на объём торгов. Подробно:
(2) Расчёт стандартного отклонения силы тренда
Вычисляется среднее значение силы тренда за входной период, затем определяется стандартное отклонение в текущий момент, а далее рассчитываются стандартное отклонение силы тренда и 0,5 стандартного отклонения согласно входному параметру deviation. Подробно:
Условия входа и выхода
2.1 Условия входа в лонг
(1) Цена закрытия касается нижней границы процентного канала;
(2) Сила тренда находится в боковом состоянии, то есть столбец силы тренда (trend) меньше красной кривой (flat).
2.2 Условия входа в шорт
(1) Цена закрытия касается верхней границы процентного канала;
(2) Сила тренда находится в боковом состоянии, то есть столбец силы тренда (trend) меньше красной кривой (flat).
2.3 Условия выхода из лонга
(1) Цена достигает уровня тейк-профита по длинной позиции;
(2) Цена достигает уровня стоп-лосса по длинной позиции;
(3) Цена поднимается выше средней линии процентного канала.
2.4 Условия выхода из шорта
(1) Цена достигает уровня стоп-лосса по короткой позиции;
(2) Цена достигает уровня стоп-лосса по короткой позиции;
(3) Цена опускается ниже средней линии процентного канала.
3. Описание параметров настройки
Коэффициент кредитного плеча: Множитель плеча, используемый для расчёта объёма ордера пользователя.
Общая сумма инвестиций: Общая сумма, инвестированная пользователем, вся используется как маржа.
Автоматическое соотношение стоп-лосса: Когда убыток по общей инвестиции пользователя достигает этого значения, стратегия инициирует выход из позиции.
Период индикатора тренда: Обязательный параметр, целое число, диапазон ввода [2,100], по умолчанию 3
Стандартное отклонение индикатора силы тренда: Обязательный параметр, одна десятичная, диапазон ввода [1.0,5.0], по умолчанию 1.0
Период процентного канала: Обязательный параметр, целое число, диапазон ввода [2,100], по умолчанию 9
Ширина канала в процентах: Обязательный параметр, одна десятичная, диапазон ввода [0.1,100.0], по умолчанию 4.5
Период: Стандартный параметр MA. Обязательный, варианты: 1 минута, 5 минут, 15 минут, 30 минут, 1 час, 4 часа, 8 часов, 1 день; по умолчанию 1 час
Объём ордера: Количество контрактов, исполняемых при срабатывании сигнала. Необязательно, по умолчанию не указано
Комиссия по умолчанию за контракт: 0.00075
Инверсный контракт:
s = (Маржа ✖️ Последняя цена) / (2 ✖️ 0.00075 + (1/Плечо))
size = s / Размер контракта
Линейный контракт:
s = (Маржа) / (2 ✖️ 0.00075 + (1/Плечо)) ✖️ Последняя цена
size = s / Размер контракта
Фактический объём ордера будет минимальным значением между стандартным расчётом и установленным пользователем.
4. Как создать стратегию процентного канала?
В веб-версии:
Торговый бот — CTA — Экспертный бот — Процентный канал — Тестирование на истории — Установка параметров — Создать
Процесс тестирования: Нажмите кнопку «Тестирование на истории», введите желаемые параметры, нажмите «Тестирование на истории», и система автоматически произведёт обратный анализ данных (по умолчанию за последний месяц) и сгенерирует справочную запись в разделе «История тестирования».
Gate оставляет за собой право окончательной интерпретации данного продукта.
Для получения дополнительной помощи посетите официальный справочный центр Gate или обратитесь в нашу службу поддержки.
