1. Что такое полосы Боллинджера?
В криптовалютной торговле полосы Боллинджера — это чрезвычайно популярный инструмент технического анализа, состоящий из трёх линий, которые помогают оценить волатильность цены актива и возможные ценовые тренды. Три линии полос Боллинджера включают:
Средняя полоса: Обычно представляет собой простую скользящую среднюю (SMA) цены актива, чаще всего используется 20-дневная SMA. Она отображает средний уровень цены актива.
Верхняя полоса: Рассчитывается путём добавления двух стандартных отклонений к средней полосе. Стандартное отклонение измеряет волатильность цены, поэтому верхняя полоса отражает верхний предел или зону высокой волатильности цены.
Нижняя полоса: Рассчитывается путём вычитания двух стандартных отклонений из средней полосы. Нижняя полоса отображает нижний предел или зону низкой волатильности цены.
Цель использования полос Боллинджера в криптовалютной торговле — определение потенциальных точек входа и выхода, оценка перегретости или перепроданности рынка, а также прогнозирование возможного ценового диапазона. Когда цена касается верхней полосы, это может указывать на перегретый рынок и высокий уровень цен — некоторые трейдеры воспринимают это как сигнал к продаже. Напротив, если цена касается нижней полосы, рынок может считаться перепроданным, а цены — низкими; для некоторых трейдеров это сигнал к покупке.
Толщина или ширина полос Боллинджера также сообщает о волатильности рынка. Когда полосы расширяются, это свидетельствует о росте волатильности; когда сужаются — о снижении волатильности, что может указывать на скорый ценовой прорыв.
Важно отметить, что полосы Боллинджера не являются абсолютным инструментом для покупки или продажи и должны использоваться в сочетании с другими техническими индикаторами и анализом рынка. Учитывая высокую волатильность и неопределённость криптовалютного рынка, полагаться исключительно на полосы Боллинджера при принятии торговых решений рискованно. Поэтому трейдеры часто комбинируют полосы Боллинджера с другими индикаторами (такими как индекс относительной силы [RSI], скользящая средняя конвергенции-дивергенции [MACD] и др.), чтобы сформировать более комплексную и надёжную торговую стратегию.
2. Обзор стратегии с полосами Боллинджера
Стратегия, сочетающая полосы Боллинджера и скользящие средние, использует полосы Боллинджера для генерации сигналов, а скользящие средние служат дополнительным подтверждением; открытие короткой позиции происходит у верхней полосы, длинной — у нижней.
Условия входа
Условие для открытия длинной позиции: цена закрытия касается нижней полосы Боллинджера, а краткосрочная скользящая средняя ниже долгосрочной скользящей средней.
Условие для открытия короткой позиции: цена закрытия касается верхней полосы Боллинджера, а краткосрочная скользящая средняя выше долгосрочной скользящей средней.
Условия выхода
Условие для выхода из длинной позиции: цена закрытия касается верхней полосы Боллинджера.
Условие для выхода из короткой позиции: цена закрытия касается нижней полосы Боллинджера.
3. Объяснение параметров полос Боллинджера
Коэффициент кредитного плеча: Мультипликатор плеча, выбранный пользователем для инвестирования, используется в основном для расчёта объёма ордера.
Общая сумма инвестиций: Общая сумма, инвестируемая пользователем; вся используется в качестве маржи.
Авто-стоп-лосс: Когда убыток по общей инвестиции пользователя достигает этого значения, стратегия автоматически закроет позицию.
Быстрая скользящая средняя (Fast MA): Стандартный параметр скользящей средней, обязателен, целое число.
Медленная скользящая средняя (Slow MA): Стандартный параметр скользящей средней, обязателен, целое число.
Период полос Боллинджера: Обязательный параметр, целое число.
Мультипликатор отклонения полос Боллинджера: Обязательный параметр, целое число.
Период: Стандартный параметр скользящей средней. Обязателен. Варианты: 1 минута, 5 минут, 15 минут, 30 минут, 1 час, 4 часа, 8 часов, 1 день. По умолчанию — 1 час.
Объём ордера: Количество контрактов, выставляемых при срабатывании сигнала. Необязательный параметр; по умолчанию — пусто.
Комиссия по умолчанию: 0.00075
Инверсный контракт:
s = (Маржа ✖️ Последняя цена) / (2 ✖️ 0.00075 + (1/Плечо))
size = s / Размер контракта
Линейный контракт:
s = (Маржа) / (2 ✖️ 0.00075 + (1/Плечо)) ✖️ Последняя цена
size = s / Размер контракта
Фактический объём ордера, выставляемый пользователем, будет минимальным из рассчитанного значения по умолчанию и установленного пользователем значения.
4. Как создать стратегию с полосами Боллинджера?
4.1 Процесс создания стратегии с полосами Боллинджера
Веб:
Торговый бот – Создать нового бота – CTA – Экспертный бот – Полосы Боллинджера – Бэктест – Установить параметры – Создать.
Бэктест стратегии: Нажмите кнопку “Бэктест” на изображении выше. На следующем экране введите ожидаемые параметры, затем нажмите кнопку “Бэктест” под графиком. Система автоматически проведёт бэктест данных (по умолчанию — за один месяц). После заполнения соответствующих параметров нажмите кнопку Создать, чтобы сгенерировать запись бэктеста в разделе “Записи бэктестов” для вашего ознакомления.
Gate оставляет за собой право окончательной интерпретации данного продукта.
Для получения дополнительной помощи посетите официальную страницу поддержки Gate или свяжитесь с нашей службой поддержки.
