De acordo com a última análise da Goldman, os fundos de hedge tradicionais com estratégias long/short fundamentais estão a ficar significativamente atrás—com uma desvantagem de 200 pontos base em relação ao S&P 500. Este desempenho inferior destaca os desafios contínuos enfrentados pelos gestores de fundos tradicionais ao navegar pelas condições atuais do mercado e sugere implicações mais amplas para as alocações de carteiras entre classes de ativos.
Ver original
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
18 Curtidas
Recompensa
18
7
Repostar
Compartilhar
Comentário
0/400
SandwichTrader
· 15h atrás
Os fundos de hedge tradicionais ainda estão a arrastar-se, agora foram mesmo eliminados
Ver originalResponder0
orphaned_block
· 01-02 00:45
Os fundos de hedge tradicionais estão realmente a ficar para trás, 200 pontos base... Nos dias de hoje, quem ainda acredita em estratégias fundamentais é mesmo um verdadeiro guerreiro
Ver originalResponder0
GasFeeCrybaby
· 2025-12-30 22:36
Os fundos tradicionais voltaram a falhar, uma diferença de 200bp haha, a estratégia clássica de posições longas e curtas já não consegue funcionar, pois não?
Ver originalResponder0
LightningAllInHero
· 2025-12-30 22:35
Os fundos de hedge tradicionais são mesmo fracos, sendo derrotados pelo S&P 500 por 200 pontos base... Hoje em dia, escolher ações com base nos fundamentos já está ultrapassado, não é?
Ver originalResponder0
PhantomHunter
· 2025-12-30 22:16
200 pontos base? Os fundos de hedge tradicionais estão a arriscar demasiado.
Ver originalResponder0
RooftopReserver
· 2025-12-30 22:15
Os fundos de hedge tradicionais voltaram a falhar, 200 pontos base, certo? É por isso que há muito tempo mudei para o setor de IA e tecnologia.
De acordo com a última análise da Goldman, os fundos de hedge tradicionais com estratégias long/short fundamentais estão a ficar significativamente atrás—com uma desvantagem de 200 pontos base em relação ao S&P 500. Este desempenho inferior destaca os desafios contínuos enfrentados pelos gestores de fundos tradicionais ao navegar pelas condições atuais do mercado e sugere implicações mais amplas para as alocações de carteiras entre classes de ativos.