1. O que é o Rebalanceamento Inteligente?
O Rebalanceamento Inteligente é um bot de negociação automática de médio e longo prazo que ajusta dinamicamente a alocação de ativos em seu portfólio.
Em mercados voláteis, seu bot pode manter a alocação de ativos predefinida por meio do rebalanceamento em proporções, intervalos e limites predefinidos no portfólio. Esse processo restaura as proporções dos ativos para os níveis definidos, alcançando um rebalanceamento dinâmico e gerando retornos sobre o investimento.
2. Instruções para o Rebalanceamento Inteligente
Vantagens: Quando você está otimista em relação ao desenvolvimento de longo prazo de várias moedas, o Rebalanceamento Inteligente é uma boa opção.
- Diversificação de risco: O bot ajuda a gerenciar o risco garantindo que o portfólio esteja diversificado, reduzindo o risco de perdas devido à concentração de investimentos em um único ativo.
- Comprar na baixa, vender na alta: É comum ver setores ou diferentes criptomoedas subindo ou caindo no mercado cripto. No Rebalanceamento Inteligente, quando os preços dos ativos sobem ou descem, suas participações no valor do portfólio mudam de acordo. Nessas circunstâncias, o bot venderá automaticamente parte dos ativos cujo valor aumentou e comprará outros ativos cujo valor diminuiu, trazendo a distribuição de ativos no portfólio de volta à configuração inicial. Dessa forma, ao vender quando os preços sobem e comprar quando caem, o rebalanceamento contínuo permite obter retornos de longo prazo durante os ciclos do mercado.
Como o Rebalanceamento Inteligente realiza arbitragem?
Ao obter lucros de ativos que subiram rapidamente e usá-los para comprar ativos que subiram mais lentamente, é possível rebalancear as posições no portfólio. Isso significa usar os lucros gerados por um ativo em alta para aumentar a posição de outro ativo, alcançando assim ganhos compostos e, por fim, obtendo retornos adicionais. O diagrama a seguir ilustra mais claramente o processo de arbitragem:
Suponha que um portfólio de Rebalanceamento Inteligente seja composto por dois ativos digitais: BTC e ETH, com participações de 50% cada, ou seja, 50 USDT para cada um.
Observação: Os usuários podem configurar múltiplas combinações de ativos no portfólio de Rebalanceamento Inteligente, cada uma com proporções diferentes. O exemplo fornecido é apenas para fins ilustrativos, usando o cenário mais simples com apenas dois tipos de ativos.
Posteriormente, o preço do ETH sobe para 80 USDT, enquanto o BTC sobe mais lentamente, alcançando apenas 60 USDT. Neste momento, o valor do ETH excede o do BTC em 20 USDT. Por meio do rebalanceamento inteligente, buscamos restaurar ambos os ativos aos valores inicialmente definidos. Portanto, o ETH precisa alocar metade de seu lucro para o BTC.
Isso significa vender 10 USDT em ETH e comprar 10 USDT em BTC. Como resultado, o valor de ambos os ativos se torna 70 USDT, retornando à proporção inicial de 1:1. Neste ponto, o total dos ativos do usuário aumenta para 140 USDT, comparado aos 100 USDT iniciais. Esse ganho de 40 USDT representa o lucro obtido com o Rebalanceamento Inteligente.
3.Descrição dos Parâmetros de Rebalanceamento Inteligente
Interpretação dos Parâmetros Configuração de moedas: Adicione pelo menos dois tokens que deseja manter no Rebalanceamento Inteligente. Até 10 tokens são suportados.
Igualitário: Quando ativado, o bot distribuirá igualmente os ativos selecionados, como mostrado no exemplo. Lembrete: As proporções de cada token podem ser ajustadas manualmente de acordo com sua preferência, mas a soma total deve ser de 100%.
Investimento total: Deve ser maior ou igual ao valor mínimo de investimento, que está vinculado ao número de ativos digitais adicionados ao portfólio. "Permitir o uso de tokens que você já possui": Quando ativado, a estratégia poderá utilizar os ativos digitais que já foram adicionados ao portfólio de posição na sua conta spot para investimentos.
Frequência de rebalanceamento: A proporção de cada ativo digital no portfólio muda conforme seu preço dentro de um período de rebalanceamento. Quando o momento do rebalanceamento chega, o bot ajustará o portfólio de posição para restaurar as proporções definidas.
Limite de rebalanceamento: Quando o momento do rebalanceamento periódico chega e a variação na proporção de um ativo no portfólio ultrapassa o limite de rebalanceamento, o ajuste será acionado. Se o limite de rebalanceamento não for definido, o portfólio será rebalanceado apenas de acordo com a frequência definida.
Exemplo de Ciclo e Limite do Rebalanceamento Inteligente
Suponha que seu portfólio atual seja composto por dois ativos: BTC e ETH. Sua alocação inicial de ativos é de 50% BTC e 50% ETH. Se o valor total do portfólio for 1000 USDT, então o valor de BTC e ETH será de 500 USDT cada.
Se o modo de rebalanceamento estiver configurado para ocorrer em intervalos de tempo e o intervalo for definido como 24 horas, o bot de Rebalanceamento Inteligente verificará se a proporção de valor atual de cada ativo corresponde à alocação inicial ao final desse período.
Se, dentro das 24 horas, o valor dos ativos BTC aumentar e sua proporção no portfólio subir para 52% (520 USDT), enquanto o valor do ETH diminuir para 48% (480 USDT), o BTC terá 40 USDT a mais do que o ETH.
O bot de Rebalanceamento Inteligente executará uma ação de "vender na alta e comprar na baixa", vendendo BTC e comprando ETH para restaurar a alocação do portfólio à proporção inicial de 1:1. Isso significa transferir o excesso de 40 USDT do BTC, destinando 20 USDT ao ETH. No final, tanto BTC quanto ETH terão um valor de 500 USDT cada, sem incorrer em perdas.
Se o modo de rebalanceamento estiver configurado para ser baseado em limite, por exemplo, com um limite de rebalanceamento de 3%, isso significa que o portfólio será ajustado automaticamente quando a proporção de qualquer ativo mudar em 3%.
Assim, se a proporção do BTC em seu portfólio aumentar de 50% para 53%, ou diminuir para 47% a qualquer momento, o bot de Rebalanceamento Inteligente executará automaticamente a ação de "vender na alta e comprar na baixa".
Rebalanceamento Baseado em Intervalo de Tempo
Processo de Rebalanceamento Inteligente: Alocação Inicial > Mudanças na Posição Dentro do Intervalo de Tempo Definido > Rebalanceamento no Final do Intervalo de Tempo > Nova Alocação > Mudanças na Posição Dentro do Próximo Intervalo de Tempo > Rebalanceamento no Final do Intervalo de Tempo > Nova Alocação
Rebalanceamento Baseado em Limite Processo de Rebalanceamento Inteligente: Alocação Inicial > Posição Alcança o Limite Definido (ex.: 3%) > Posição Ajustada Automaticamente para a Alocação Inicial > Posição Alcança o Limite Definido (ex.: 3%) > Posição Ajustada Automaticamente para a Alocação Inicial
4. Como Criar/Encerrar o Bot de Rebalanceamento Inteligente?
4.1 Como Criar Bot de Rebalanceamento Inteligente?
Há duas formas:
- Seguir um provedor de bot/Copiar um bot de backtesting: Você pode filtrar os bots de melhor desempenho ou bots de backtesting na seção Recomendada e seguir um provedor ou copiar um bot para negociar.
- Personalizar seu próprio bot: Você pode escolher moedas com base na sua análise do mercado e iniciar seu próprio bot definindo os parâmetros de rebalanceamento automático.
Dicas: O Rebalanceamento Inteligente também pode ser usado em ETF.
Processo Completo de Criação do Rebalanceamento Inteligente
Web:
Bots - Criar um Bot - Recomendar - Rebalanceamento Inteligente - Definir Parâmetros - Criar
APP:
Bots - Criar Seu Próprio Bot - Rebalanceamento Inteligente - Criar
4.2 Como Encerrar o Bot de Rebalanceamento Inteligente Você pode encerrar o Rebalanceamento Inteligente a qualquer momento.
- O Rebalanceamento Inteligente deve ser encerrado rapidamente quando uma ou mais moedas estiverem em queda constante.
- Quando o bot for encerrado, as moedas restantes serão transferidas para sua Conta Spot. Depois, você pode decidir se deseja vender as moedas no mercado spot ou não.
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