自動交易：從理論到實際市場

沒有人提到的挑戰

我們都知道手動交易是一場情感遊戲。你看到比特幣下跌5%，恐慌讓你癱瘓。你看到漲10%，你就想投入全部。此時算法交易就派上用場——讓機器做你無法做到的事情：保持冷靜和系統化。

但是這裏有一個重要的事情：這不是魔法。這是純粹的數學與代碼。

什麼是真正的算法交易？

本質上，是根據你定義的規則執行買賣的計算機程序。沒有情感。沒有FOMO。凌晨3點也不用查看圖表。

算法做了一項簡單但殘酷的工作：

• 實時監控市場數據
• 根據你的標準識別機會
• 在毫秒內執行操作
• 根據市場條件進行調整

你必須了解的4個步驟

1. 定義你的策略 你從一些基本的開始。例如：“當比特幣下跌5%時買入，當上漲5%時賣出”。聽起來簡單，因爲它確實簡單。然後你再把它復雜化。

2. 編碼算法 將這種邏輯轉換爲 Python ( 或 JavaScript)。歷史數據輸入，訂單輸出。Binance 或 Gate 的 API 與真實市場連接。

3. 發布前的回測 這很關鍵：用歷史數據測試你的策略。它在2021年會有效嗎？在2022年的崩盤中呢？如果它無法經受住過去的危機，它也不會在未來生存。

4. 持續監控 一旦上線，算法就需要監控。市場在變化。連接會失敗。代碼存在漏洞。保持每個操作的詳細日志。

有效的策略 (有時)

VWAP (成交量加權平均價格) 將大訂單分割成小塊，分時間執行，瞄準按成交量加權的平均價格。當你想要進入而不影響市場時。

TWAP (時間加權平均價格) 類似於 VWAP，但不考慮成交量——只是將執行時間延長。這是“穩妥”的方法。

視角 (成交量百分比) 如果市場在1小時內交易1M BTC，你執行該交易量的10%。它會自動適應市場活動。

好的銷售與現實

✓ 速度: 毫秒。人類不競爭。 ✓ 無情緒：算法不會因紅蠟燭而感到恐慌。 ✓ 回測可能：在冒險投入真實資金之前，查看過去的表現。

✗ 但是…

• 需要嚴肅的技術技能 (編程 + 財務)
• 一個bug = 幾分鍾內完全清算
• 連接失敗 = 訂單丟失
• 非流動市場 = 巨大滑點
• 過擬合是你沉默的敵人

被忽視的因素：市場的現實

你的回測在2023年達到了95%的盈利交易。你在2024年出手，卻在兩周內損失了所有。爲什麼？因爲：

1. 市場不是靜態的——它的狀態在變化
2. 你看到的相關性不會重復
3. 有一些你沒有編程的因素 ( 政治事件，交易所的價差 )
4. 其他一些算法也能看到你所看到的

那麼… 值得嗎？

是的，但要小心：

• 從小開始。非常小。
• 至少5年的數據回測
• 在擴大規模之前使用最低金額進行實時測試
• 每日監控
• 準備好失去

自動交易並不是解決你所有問題的方案。它是一種工具。就像任何工具一樣，取決於你如何使用它，可能會建設或毀滅。