自動取引:理論から実際の市場まで

誰も言わない挑戦

私たちは皆、手動取引が感情的なゲームであることを知っています。ビットコインが5%下がると、パニックに陥ります。10%上がると、すぐに全てを投入したくなります。そこで登場するのがアルゴリズミックトレーディングです—あなたができないことを機械にさせます：冷静で体系的でいること。

しかし、重要なのはここです：これは魔法ではありません。これはコードを使った純粋な数学です。

本当にアルゴリズムトレーディングとは何ですか？

本質的に、あなたが定義したルールに基づいて購入と販売を実行するコンピュータープログラムです。感情なし。FOMOなし。午前3時にチャートを確認することもありません。

アルゴリズムはシンプルだが残酷な仕事をする:

• 市場データをリアルタイムで監視する
• あなたの基準に従って機会を特定します
• ミリ秒単位で取引を実行する
• 市場の状況に応じて調整されます

知っておくべき4つのステップ

1. あなたの戦略を定義する 基本的なことから始めます。例: “ビットコインが5%下がったときに購入し、5%上がったときに売却する”。シンプルに聞こえますが、それはシンプルです。その後、複雑にします。

2. アルゴリズムをコーディングする そのロジックをPython(またはJavaScript)に変換します。履歴データが入って、注文が出ます。BinanceやGateのAPIが実際の市場との接続を行います。

3. ランチ前のバックテスト これは重要です：歴史的データで戦略をテストしてください。2021年に機能していましたか？2022年のクラッシュではどうですか？過去の危機を生き残れなかった場合、将来の危機にも生き残れないでしょう。

4. 常に監視する 一旦稼働すると、アルゴリズムには監視が必要です。市場は変化します。接続は失敗します。コードにはバグがあります。各操作の詳細なログを保持してください。

うまくいく戦略 (a veces)

VWAP (Volume加重平均Price) 大きな注文を小さな部分に分割し、時間をかけて実行し、出来高加重平均価格を目指します。市場を動かさずにエントリーしたいとき。

TWAP (Time加重平均Price) VWAPに似ていますが、ボリュームを考慮せず—単に時間にわたって実行を延長します。これは「安全策を講じる」方法です。

POV (ボリュームの割合) もし市場が1時間で1M BTCを取引する場合、あなたはそのボリュームの10%を実行します。市場の活動に自動的に適応します。

売られている良いもの vs. 現実

✓ 速度: ミリ秒。人間は競争しません。 ✓ 感情なし: アルゴリズムは赤いキャンドルに怖がりません。 ✓ バックテスト可能: 実際のお金をリスクにさらす前に過去を見ることができます。

✗ しかし…

• 真剣な技術スキルが必要 (プログラミング + ファイナンス)
• バグ = 数分での強制清算
• 接続失敗 = 注文が失われました
• 流動性のない市場 = 大きなスリッページ
• オーバーフィッティングはあなたの静かな敵です

無視された要素:市場の現実

あなたのバックテストは2023年に95%の勝ちトレードを見ました。2024年に開始し、2週間で全てを失います。なぜですか？それは:

1. 市場は定常ではない—レジームが変わる
2. あなたが見た相関関係は繰り返されません
3. あなたがプログラムしていない要因があります(政治的なイベント、取引所のスプレッド)
4. 他のアルゴもあなたが見るものを見る

それでは… 値打ちがありますか？

はい、でも注意して:

• 小さく始める。非常に小さく。
• 最低5年間のデータのバックテスト
• スケールアップする前に、最小限のお金でライブテストを行ってください
• 毎日監視する
• 負ける準備をしろ

自動取引はあなたのすべての問題の解決策ではありません。それはツールです。どんなツールでも、使い方次第で構築したり破壊したりできます。