التداول الآلي: من النظرية إلى السوق الحقيقي

التحدي الذي لا يذكره أحد

نحن جميعًا نعلم أن التداول اليدوي هو لعبة عاطفية. ترى أن البيتكوين ينخفض بنسبة 5% ويشلك الذعر. ترى أنه يرتفع بنسبة 10% وترغب في استثمار كل شيء. هنا يأتي التداول الخوارزمي—تترك الآلة تقوم بما لا تستطيع: أن تكون بارداً ومنهجياً.

لكن هنا يأتي الجزء المهم: إنها ليست سحرًا. إنها رياضيات نقية مع كود.

ما هو حقًا تداول الآلي؟

في جوهرها، برامج كمبيوتر تقوم بتنفيذ عمليات الشراء والبيع بناءً على القواعد التي تحددها أنت. بدون مشاعر. بدون فومو. بدون التحقق من الرسم البياني في الساعة الثالثة صباحًا.

الخوارزمية تقوم بعمل بسيط لكنه وحشي:

• راقب بيانات السوق في الوقت الحقيقي
• حدد الفرص وفقًا لمعاييرك
• نفذ العمليات في مللي ثانية
• يتم ضبطه وفقًا لظروف السوق

الخطوات الأربعة التي يجب أن تعرفها

1. حدد استراتيجيتك تبدأ بشيء أساسي. مثلاً: “اشترِ عندما ينخفض البيتكوين بنسبة 5%، وبيع عندما يرتفع بنسبة 5%”. يبدو بسيطًا لأنه كذلك. ثم تعقد الأمور.

2. شفر الخوارزمية تحول هذه المنطق إلى بايثون ( أو جافا سكريبت ). تدخل البيانات التاريخية، وتخرج الأوامر. تقوم واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بـ Binance أو Gate بعمل الاتصال مع السوق الحقيقي.

3. اختبار رجعي قبل الإطلاق هذا أمر حاسم: اختبر استراتيجيتك باستخدام بيانات تاريخية. هل كانت ستنجح في عام 2021؟ وماذا عن انهيار عام 2022؟ إذا لم تنجُ من الأزمات السابقة، فلن تنجُ من الأزمات المستقبلية أيضًا.

4. المراقبة المستمرة بمجرد أن يصبح خاليًا، يحتاج الخوارزم إلى مراقبة. الأسواق تتغير. الاتصالات تفشل. يحتوي الكود على أخطاء. احتفظ بسجلات مفصلة لكل عملية.

الاستراتيجيات التي تعمل (أحياناً)

سعر متوسط الوزن بالحجم (سعر متوسط الوزن بالحجم ) قسّم الأوامر الكبيرة إلى قطع صغيرة، نفّذها على مدى الوقت، واستهدف السعر المتوسط المرجح بالحجم. عندما تريد الدخول دون تحريك السوق.

TWAP (سعر المتوسط المرجح بالوقت) يشبه VWAP ولكن دون التفكير في الحجم—فقط يمد التنفيذ في الوقت. إنها طريقة “العبها بأمان”.

وجهة نظر (نسبة الحجم) إذا كان السوق يتداول 1M BTC في ساعة واحدة، فأنت تنفذ 10% من هذا الحجم. يتكيف تلقائيًا مع نشاط السوق.

الجيد الذي يبيعونه مقابل الواقع

✓ السرعة: مللي ثانية. لا يتنافس البشر. ✓ بدون مشاعر: الخوارزمية لا تخاف من الشموع الحمراء. ✓ اختبار رجعي ممكن: ترى الماضي قبل المخاطرة بأموال حقيقية.

✗ لكن…

• يتطلب مهارات تقنية جدية (برمجة + مالية)
• خطأ = تصفية كاملة في دقائق
• الاتصال فشل = الأوامر المفقودة
• الأسواق غير السائلة = انزلاق عنيف
• الإفراط في التخصيص هو عدوك الصامت

العامل المهمل: واقع السوق

اختبارك العكسي شهد 95% من الصفقات الرابحة في 2023. تبدأ في 2024 وتخسر كل شيء في 2 أسبوع. لماذا؟ لأن:

1. السوق ليس ثابتًا - يتغير النظام
2. العلاقات التي رأيتها لا تتكرر
3. هناك عوامل لم تقم ببرمجتها ( أحداث سياسية، فروقات في البورصات )
4. أشياء أخرى أيضًا ترى ما تراه

إذن… هل يستحق كل هذا؟

نعم، ولكن بحذر:

• ابدأ صغيرًا. صغير جدًا.
• اختبار عكسي لبيانات لا تقل عن 5 سنوات
• اختبار مباشر مع الحد الأدنى من المال قبل التوسع
• راقب يومياً
• استعد للخسارة

التداول الآلي ليس الحل لجميع مشاكلك. إنها أداة. مثل أي أداة، يمكن أن تبني أو تدمر حسب كيفية استخدامها.