介绍

参加加密货币交易要么盈利，要么亏损。没有人愿意在交易中损失辛苦挣来的钱。因此，在交易策略实操之前，投资者肯定想确保其交易是有利可图的。当您有一个策略但又不确定它的表现将如何时，可利用回测来了解初步情况。

要想从交易中盈利，回测至关重要。它可以帮助您分析策略并了解它的历史表现。虽然回测不是真实的交易，但它将帮助您成为算法交易者。接下来，本文将深入探讨回测及其重要性。

什么是回测？

回测是一项评估交易策略的过程，以帮助投资者了解投资策略在历史数据上的表现。回测通过分析风险和盈利能力来帮助交易者确定交易策略的可行性。在回测中产生正向结果的策略可能会在实时执行中产生同样的正面结果。这将增加交易者在实盘交易环境中采用该策略的信心。

回测还应考虑交易过程中损耗的成本，无论这些成本有多低。这些成本加起来能显着影响策略的盈利能力。要制定可行的交易策略，无论是自动还是手动回测，都应考虑所有交易成本。回测可以让您了解实盘交易能带来的预期结果，让您能有信心继续执行交易策略。

回测是如何运作的？

过去行之有效的方法将来也可能奏效，过去失败的方法将来可能仍然会失败。回测就是基于这一理论的。回测可以让您知道过去几年的表现，但它不能保证未来的表现。回测的好处就是，它可以准确地向您展现策略过去多年来的表现。然而这并不意味着该策略将来仍然有相同的表现。

进行回测时应考虑市场情况。在牛市时可行的策略可能在熊市行不通。因此，需要使用反映当前市场状况的历史数据。此外，对有着相同交易选择、进场和出场规则的交易策略进行回测，也是有效的。

回测的好处

新手和专业交易者都可使用回测来测试他们的策略。严格执行回测，并产生正向结果的策略在实盘交易中使用时很可能会带来利润；而在回测中产生不良结果的策略，若不进行完善或继续使用，则可能会带来灾难性的结果。回测是实现盈利交易的绝佳工具。回测还有以下好处：

• 新手可以获得交易经验，帮助新手晋级为专业交易者。
• 评估投资者交易策略的历史表现。
• 优化系统参数以提高性能。
• 把握策略的胜率。
• 了解特定交易策略的最佳运用时机以获得更好的表现。

回测与前向测试

使用历史数据分析交易策略后，在市场上进行任何真实投资之前首先要在真实市场上对其进行测试，这至关重要。这被称为纸面交易或远期性能测试。纸面交易与实盘交易类似，只是投资者不会进行实际投资。其称为纸面交易，是因为所有交易的进场、出场、利润和损失都记录在案，但不涉及实际资金。

回测可展现策略的历史表现，而纸面交易可以帮助投资者在需要时优化和重新制定策略。两者都不是实盘交易，但它们可以帮助投资者为真正的投资做好准备。总之，模拟交易有以下好处：

• 优化回测结果。
• 了解策略在实盘应用中的表现。
• 帮助投资者在正式投资前建立信心。

无论是纸面交易还是回测，投资者都应该在没有偏见或不带情绪的情况下进行。换句话说，不要有持有“单方论证”的思想。在进行实时交易和投入资金之前，这两步至关重要。

总结

通过回测，投资者可了解交易策略的历史表现，但回测并不能保证该策略未来的表现。回测是任何成功交易者旅程中的关键一步。新手同样可以使用回测来提高其策略的表现。此外，在进行回测时，投资者不应忽略市场条件，因为特定的交易策略可能不会永远盈利。制定可行交易策略的过程应包括回测、纸面交易、少量资本的实盘交易以及最终增加资本的实盘交易。在投入大量资金之前，投资者还应为任何可能发生的结果做好准备。