كيفية تجنب فشل النسخ الناتج عن حدود المخاطر المشتركة؟

1.ما هي حدود المخاطر؟

حدود المخاطر هي أداة مهمة لإدارة المخاطر تهدف إلى تقليل المخاطر المحتملة المرتبطة بتقلبات السوق من خلال تحديد سقف لعدد المراكز التي يمكن للمستخدم أن يحتفظ بها. في تداول العقود الآجلة، يمكن لحدود المخاطر أن تمنع بشكل فعال التقلبات السعرية الشديدة في السوق الناتجة عن تصفية المراكز على نطاق واسع.

عندما تصل مراكز المستخدم إلى الحدود المحددة للمخاطر أو تتجاوزها، سيقوم النظام تلقائيًا بزيادة نسب هامش الصيانة والهامش الأولي. وهذا يعني أن المستخدم سيحتاج إلى مزيد من الأموال للحفاظ على مراكزه، مما يقلل من مخاطر إجراء صفقات كبيرة باستخدام الرافعة المالية العالية.

تختلف حدود المخاطر في أسواق العقود الآجلة المختلفة. وبموجب حدود المخاطر المختلفة، تختلف نسب هامش الصيانة ومتطلبات الهامش الأولي.

التفاصيل: حدود المخاطر لأسواق العقود الآجلة

2.لماذا ستؤدي حدود المخاطر إلى فشل صفقات النسخ؟

المقلدون، بغض النظر عن المبلغ الذي يستخدمونه لنسخ الصفقات، سيحصلون على نفس حدود المخاطر التي يحددها التاجر الرئيسي. وهذا قد يؤدي إلى مواقف حيث يواجه المقلدون ذوو رؤوس الأموال الأكبر فشلًا في صفقات النسخ بسبب مشكلات متعلقة بحدود المخاطر.

على سبيل المثال: إذا كان لدى التاجر الرئيسي رأس مال قدره 1000 USDT وحدود المخاطر لسوق عقود آجلة معين هي 5000 USDT، حتى لو كان لدى المقلد 10,000 USDT، فإن حد المخاطر لهذا السوق يبقى 5000 USDT. وهذا يؤدي إلى مواقف حيث يراكم المقلد قيمة مركز إجمالية (بما في ذلك الأوامر المعلقة) تتجاوز 5.000 USDT في هذا السوق، مما يؤدي إلى فشل صفقة النسخ.

لتوضيح المثال السابق: عندما يكون لدى التاجر الرئيسي 1.000 USDT ويستخدم 5 USDT كهوامش مع رافعة مالية 50x، يفتح مركزًا بقيمة 250 USDT.

إذا قام المقلد بالنسخ بشكل نسبي، فإنه سيستخدم 50 USDT كهوامش أيضًا مع رافعة مالية 50x لفتح أمر بقيمة 2500 USDT. نظرًا لأن حد المخاطر للمقلد لا يزال 5.000 USDT، و2.500 USDT أقل من 5.000 USDT، فإن الأمر سيتم بنجاح.

الآن، إذا استمر التاجر الرئيسي في استخدام 10 USDT كهوامش مع رافعة مالية 50x لفتح مركز بقيمة 500 USDT، فإن القيمة الإجمالية للمركز لدى التاجر الرئيسي في هذا السوق ستصبح 250 + 500 = 750 USDT، وهو ما يزال أقل من 5.000 USDT، مما يسمح له بفتح المركز بنجاح.

ومع ذلك، في هذه النقطة، سيقوم المقلد بالنسخ بشكل نسبي ويستخدم 100 USDT كهوامش مع رافعة مالية 50x لفتح أمر بقيمة 5.000 USDT. ولكن بالنظر إلى إجمالي المركز، بما في ذلك الأوامر المعلقة، سيحصل المقلد على قيمة مركز قدرها 2500 + 5.000 = 7.500 USDT، وهو ما يتجاوز حد المخاطر البالغ 5.000 USDT. نتيجة لذلك، سيفشل الأمر الذي قيمته 5.000 USDT.

3.ما هي الحالات التي قد تؤدي بسهولة إلى فشل صفقات النسخ بسبب مشاكل حدود المخاطر؟

عندما يكون رأس مال المقلد أكبر بكثير من رأس مال التاجر الرئيسي، وتكون حدود المخاطر للسوق الذي يعمل به التاجر الرئيسي منخفضة نسبيًا، فمن المحتمل أن يواجه المقلد هذه المشكلة.

على سبيل المثال، إذا كان لدى المقلد 100.000 USDT وكان حد المخاطر لسوق عقود آجلة معين الذي حدده التاجر هو 20.000 USDT، فمن السهل أن يواجه المقلد فشلًا في صفقات النسخ.

4.كيفية تقليل فشل صفقات النسخ بسبب حدود المخاطر؟

يجب على المقلدين تجنب استخدام مبالغ كبيرة من رأس المال لنسخ الصفقات ويجب عليهم الامتناع عن نسخ التجار الذين يختلف رأس مالهم بشكل كبير عن رأس مالهم.

يمكن للمستخدمين تقسيم رأس مالهم عبر عدة حسابات للتداول بالنسخ، مما يقلل من مقدار رأس المال في أي حساب واحد. ملاحظة: حدود المخاطر للحسابات الفرعية والحساب الرئيسي مستقلة. من خلال فتح عدة حسابات فرعية، يمكن للمستخدمين تنويع استثماراتهم.

بعد قبول المقلدين الكبار، يجب على التجار الرئيسيين تعديل حدود مخاطر العقود الآجلة الخاصة بهم وفقًا لذلك أو إزالة المقلدين الذين لديهم مبالغ كبيرة جدًا.

تحديد حد المخاطر على الويب: العقود الآجلة الدائمة - انقر على الرمز – حدد

تحديد حد المخاطر على التطبيق العقود الآجلة - انقر على الأيقونة – حدد